金程問(wèn)答
老師C和D為什么不行、
請(qǐng)問(wèn)為什么這里的AI是這么計(jì)算的？AI的定義不是是當(dāng)前時(shí)刻距離上一次付息的時(shí)間間隔，站在站在第一個(gè)月時(shí)間點(diǎn)，距離上一次付息日12號(hào)是18天，不應(yīng)該是18/30？
之前有一個(gè)考題，那種approach不涉搭到correlation，請(qǐng)問(wèn)是哪一種？
the current counterparty risk (CCR) exposure and the funding exposure？問(wèn)題中計(jì)算的是主體還是交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)敞口和融資成本？
$3.0 million of initial margin was posted bilaterally 雙邊存，為什么還要減去？
為什么equity 時(shí)減少利率會(huì)導(dǎo)致value下降？
book value 和face value一樣嗎？market value book value fave vale有什么區(qū)別？
老師，第三條中，NSFR does not explicitly simulate a stress scenario，這個(gè)該怎么理解？
老師，解析里面說(shuō)， In regard to (B), this is false as the countercylical buffer is only meant to apply during excess credit regimes. “This requirement will be released when system-wide risk crystallizes or dissipates.” 這是什么意思？B的錯(cuò)誤是什么？
老師D是錯(cuò)在normal了嗎
請(qǐng)老師再解釋一下B的錯(cuò)誤
老師，該怎么記憶是10天/1年、99%/99.9%、trading book/banking book？
老師，A選項(xiàng)，視頻里說(shuō)用10天的VaR，但是文字解析里說(shuō)壓力VaR應(yīng)每周計(jì)算一次，到底應(yīng)該是哪個(gè)？
講一下b和d 為什么b的multiple不對(duì)
講一下a和c選型
程寶問(wèn)答
