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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，Q7和無套利定價有啥關(guān)系，不就是比較通過 lease rate 和 interest rate 比較，從而推出S和F大小，判斷出backwardation，確定他是downward sloping咩
老師，假設(shè)yield volatility是10%，r可能是4%或者3%，5%，在這種趨勢下，basic point volatility f分別是10%*4%、10%*3%、10%*5%，并沒有呈現(xiàn)出increase的趨勢呀？
這個 跟我的認知好像不太一樣哦 USD/CNY 這個應(yīng)該等于7吧？老師講的這個D和F跟PPT上面正好是反向的嗎？ 有點混亂啊
老師，請問0.5-1的遠期利率為什么要除以2來計算呢？我算的本身就是半年的呀？難不成F0.5-1還是一年的意思？？
請問F的valuation和pricing 的差別是什么，沒太聽懂。梁老師說futures的pricing 每天都有，那是不是相當于現(xiàn)貨？那為什么還有K2-k1呢
老師你好，我想問一下查表的時候F檢驗在雙尾檢驗的時候應(yīng)該查單尾還是雙尾呢，應(yīng)該查a/2還是a呢？卡方這種情況下呢？
老師你好，我想問一下z，t，f，x2分別檢驗的是什么啊為什么最小二乘法需要用t檢驗而不用別的檢驗啊？
老師，這個組合是買入股票，賣出一個call，那不應(yīng)該是得到這個期權(quán)的價值f，減去這個股票的20*0.25，為什么講義上是相反的呢
老師第一個圖72題我如何知道他是t test 還是f test呢？ 第二個圖87題，我如何知道公司sales是不是exponentially 的增長呢？
老師，麻煩解釋下這四個選項。bc為什么不對？d選項，在early summer，f表現(xiàn)出來了上升的狀態(tài)，為什么不是contango？
老師 這道題目里用的是forward的定價公式啊 可是題目中說的是future，future的定價公式不應(yīng)該是F=S乘以e的rt次方嗎
老師可以說一下adjustR平方 和f統(tǒng)計量和t統(tǒng)計量代表什么 對應(yīng)到這個回歸又代表什么！一級的知識有點忘記了
我理解Xi是從總體中取出來的第i個樣本中的隨機變量的表達形式,老師視頻中說xi是總體中的隨機變量，到底該怎么理解呢？
違約概率到底是常量還是變量？不妨看此頁倒數(shù)第三行，等號左邊寫，default rate as a function of F，那這個應(yīng)該是一個變量吧。可等號右邊呢，有一個N-1（PD），這里的PD顯然又是一個確定的常數(shù)，所以我就想問，PD到底是變量還是常量？
二項分布，f（x）計算的是在n次實驗里發(fā)生k次的概率，均值np代表的含義是平均成功的概率是多少，而不是成功的次數(shù)k的平均值，那么這道題可以用np均值來擬合成功次數(shù)應(yīng)該怎么理解呢？可以完整描述一下嗎？
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