金程問(wèn)答
咋感覺(jué)有點(diǎn)怪，多邊凈額結(jié)算，1、大家都只需要凈額了怎么還會(huì)增加交易成本呢？2、再有一個(gè)，D為什么不選呢，既然都凈額結(jié)算了，為啥還有更高的敞口？3、如果區(qū)別多邊跟雙邊凈額結(jié)算？有點(diǎn)分不清了吧多邊理解為有CCP的？
老師，這個(gè)解析跟選項(xiàng)有矛盾？還有解析里這個(gè)怎么理解？ resulting in higher operational costs，為什么多邊凈額結(jié)算成本會(huì)變高？講義里只說(shuō)了交易壓縮可以實(shí)現(xiàn)多邊凈額結(jié)算的好處，所以麻煩老師解釋一下
老師，這個(gè)implied correlation我在信用風(fēng)險(xiǎn)那里沒(méi)找到，請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)A選項(xiàng)怎么理解，是假設(shè)tranche之間的correlation是恒定的？還有B選項(xiàng)CDS市價(jià)能退出來(lái)PD，然后tranche value也能在市場(chǎng)上觀察到，那么他們?cè)趺赐瞥鰜?lái)correlation呢？這點(diǎn)我不太理解，麻煩老師解釋一下
3.2-0.6-0.975 = 1.625M (net cash inflow)我想問(wèn)這是直接計(jì)入equity的么
老師好，D選項(xiàng)我混淆了，之前說(shuō)金融危機(jī)是long equity (short cds)，賺錢，但是因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)上升，所以虧錢。和這個(gè)D選項(xiàng)的錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)是一回事兒么？
表黃這句話怎么理解？多儲(chǔ)備了經(jīng)濟(jì)資本（不管是為了什么風(fēng)險(xiǎn)）在彈性增加方面沒(méi)有用嗎？難道不是可以讓彈性恢復(fù)的更快？
可以講一下ABCD選項(xiàng)的具體原因么？
請(qǐng)問(wèn)操作風(fēng)險(xiǎn)中的案例都在基礎(chǔ)課哪一節(jié)，謝謝
為啥沒(méi)有講解視頻
這道題答案是C，1、2、4是對(duì)的，但是在提問(wèn)中，老師說(shuō)2應(yīng)該要更改，請(qǐng)問(wèn)答案應(yīng)該是什么樣的
老師，A選項(xiàng)，把回測(cè)的置信水平改成VaR的置信水平，是不是這個(gè)選項(xiàng)就是對(duì)的了
都哪些因素與call是正相關(guān)關(guān)系？
老師你好，C選項(xiàng)可以解釋下嗎？
老師你好，我理解資金充足率的要求，但是題目不是說(shuō)除了core tier1沒(méi)有additional tier1和tier2嗎？那不能認(rèn)為core tier1即是總資本嗎？
為什么沒(méi)給rf還能算SR TR呢，直接用收益率除以波動(dòng)率或者是貝塔么
程寶問(wèn)答
