金程問(wèn)答
老師，C選項(xiàng)說(shuō)應(yīng)該是不會(huì)鼓勵(lì)增加現(xiàn)金，但是這里老師回答的說(shuō)是更傾向于單獨(dú)持有資產(chǎn)而不是組合，那我想問(wèn)cash不也是現(xiàn)金資產(chǎn)嗎？如果要是單獨(dú)持有現(xiàn)金的話，這里的表述應(yīng)該怎么改？could encourage a trader to hold cash solely?
老師，你好，問(wèn)個(gè)基礎(chǔ)問(wèn)題。圖1跟圖2怎么關(guān)聯(lián)起來(lái)。我理解的是置信水平越高，那非拒絕域應(yīng)該更大（如圖2），但結(jié)論跟圖1的不同。煩請(qǐng)講講
老師，這個(gè)怎么理解：如果一個(gè)分散化良好的投資組合的當(dāng)前市值沒(méi)有完全分配給一般風(fēng)險(xiǎn)因素，那么剩余的就分配給現(xiàn)金？能舉個(gè)例子嗎？
這里計(jì)算call的時(shí)候?yàn)槭裁礇](méi)有N(d2)？而且時(shí)間不是0.5
FRTB 的ES基於97.5% based on 12mths ,但又基於（10,20,40,60,120 days) 到底是一年 還是liquidity horizon days？我看濛了。
老師們，我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，雖然我之前問(wèn)過(guò)，但是我再想還是沒(méi)想通。關(guān)于回測(cè)VAR，既然exception是客觀事實(shí)，已經(jīng)發(fā)生了，計(jì)算VAR的置信水平也是一開始就定好了，那么相當(dāng)于我檢驗(yàn)T統(tǒng)計(jì)量是確定的，所以問(wèn)題來(lái)了，為什么要用不同置信水平來(lái)進(jìn)行回測(cè)？99%的關(guān)鍵值肯定是會(huì)大于90%的關(guān)鍵值，也就是說(shuō)肯定拒絕原假設(shè)的概率會(huì)更大，但這能說(shuō)原來(lái)人家用95%的置信水平算的VAR就不對(duì)了么，畢竟現(xiàn)在是用99%的關(guān)鍵值去測(cè)得。為什么就不能用跟原假設(shè)一樣的置信水平來(lái)回測(cè)呢？
請(qǐng)問(wèn)B哪里錯(cuò)了？
老師，這個(gè)題目能仔細(xì)講講嗎
老師好，關(guān)于報(bào)價(jià)，只有eurodollar futures報(bào)價(jià)能得到rate嗎，就是它的報(bào)價(jià)比如是97那它的rate??3 還有其他的衍生品也是這樣報(bào)價(jià)嗎？
老師，POT假設(shè)Ⅰ也符合嗎？
為什么D是錯(cuò)的呢，不是需要改變數(shù)據(jù)大?。ㄕ{(diào)整rt這個(gè)當(dāng)前的收益率）嗎
假如看兩年為關(guān)鍵利率這個(gè)，如果變化2bp，對(duì)3年利率的影響是多少？
兩幅圖看不懂，能幫我用文字解釋一下嗎
1、老師關(guān)于這道題，能能再總結(jié)下指數(shù)分布的幾個(gè)概率關(guān)鍵詞，什么詞對(duì)應(yīng)邊際概率、聯(lián)合概率、條件概率？（follow by\and\given...好像還有一個(gè)） 2、老師關(guān)于指數(shù)分布，是不是條件概率和邊際概率一樣？
是否也可理解為，BNP收的少了支的不變，所以更容易違約，所以Ag（對(duì)BNP）的credit risk上升？
程寶問(wèn)答
