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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
interest rate。那么F-S=S*[(1+r)/(1+r*)-1]=1/110*[(1+2.5%)/(1+0.45%)-1]=0.0002?
期貨定價(jià)公式F=S*(1+R)^T/(1+Q)^T.為什么要除以（1+Q)^t?在終值中含有一個(gè)從初期到中期的收益率，難道不該是S*（1+Q)^T=FV嗎？
為什么把cs=-1/(T-t)*LnD/F-Rf 的結(jié)論放在equity中，老師為什么會(huì)說這是基于Merton的假設(shè)推導(dǎo)出來的，這不還是bond的公式嗎？就因?yàn)檫@個(gè)利用了B/S的原理？
既然不對稱，為什么兩邊還各分2.5%呢？另外，麻煩老師詳細(xì)講講Z表，T表，F表如何查？每一步驟哇，謝謝！貌似沒有從基礎(chǔ)課里找到各個(gè)表的查詢方式
老師 請教一下，如截圖第一個(gè)公式的D是否可以用 就是莫頓模型用bond risk-free 減去put 得到的debt的價(jià)值代入？再有就是F就是債券的面值，比如說100$ 1000$這樣？
這里面的f（x）＝k/3 不是給出來的公式嗎？ 平均值不是用（2/3+8/3）÷2嗎？ 到底是求誰的平均值？x的還是這個(gè)公式取值的平均值？
老師你好，我知道forward的payoff，但是我不明白零息債的payoff，為什么是F0,t ？零息債的payoff是什么樣的？普通債券的payoff又是什么樣的？
這個(gè)章節(jié)的中文講義第524頁首行公式里，老師講了在F=S(1+R)T次方這個(gè)基本公式里，加成本減收益，為何便利性收益沒有在S項(xiàng)里減掉，而是放在分母里去折現(xiàn)
中文教材524頁，金融期貨公式F=S（1+R）/(1+Q)T次方，這里的Q是啥？我看前一頁里說Q是租賃利率，這是商品期貨的屬性，怎么出現(xiàn)在金融期貨公式里？
違約概率到底是常量還是變量？不妨看此頁倒數(shù)第三行，等號左邊寫，default rate as a function of F，那這個(gè)應(yīng)該是一個(gè)變量吧?？傻忍栍疫吥?，有一個(gè)N-1（PD），這里的PD顯然又是一個(gè)確定的常數(shù)，所以我就想問，PD到底是變量還是常量？
二項(xiàng)分布，f（x）計(jì)算的是在n次實(shí)驗(yàn)里發(fā)生k次的概率，均值np代表的含義是平均成功的概率是多少，而不是成功的次數(shù)k的平均值，那么這道題可以用np均值來擬合成功次數(shù)應(yīng)該怎么理解呢？可以完整描述一下嗎？
老師您好，視頻中老師說當(dāng)n逐漸變大時(shí)，xi bar慢慢收斂，趨近于一個(gè)數(shù)，這個(gè)數(shù)是population mean，即μ嗎？
這道題的原假設(shè)是貝塔1=0和貝塔2=0 那么這不是分別檢驗(yàn)兩個(gè)嗎 應(yīng)該用t檢驗(yàn)啊 如果是F檢驗(yàn) 那不應(yīng)該是貝塔1=貝塔2=0嗎
請問在ppt對定價(jià)公式兩個(gè)衍生式子F S(1＋R)T 的解釋那里， 市場利率和銀行還貸的利率是一樣的嗎？看解釋好像是一樣的誒 但是為什么呢
老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時(shí)刻的價(jià)格吧？F0計(jì)算時(shí)對應(yīng)的定價(jià)時(shí)間應(yīng)該是t時(shí)段吧？和1＋R對應(yīng)的T時(shí)段不一樣，怎么相約的？
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