老師，這道題我覺得應(yīng)該是用右上角我寫的那個期權(quán)平價公式吧？但是為啥P被忽略不計了呢？??
老師，我想問一下short call option的delta曲線是如何畫的？是在x軸上方還是下方呢？
老師，這道題從哪知道有分紅的呀？
P=C+Ke^t-So*e^(-qt)=10+245e^(-0.25*0.06)-250e^(-0.025*0.04)=3.84，如何按計算器
老師所以這個題的結(jié)論很怪，完全忽略了資產(chǎn)本身的性質(zhì)啊，持有一個bond，當(dāng)利率上升的時候，這個bond價值是下降的。所以現(xiàn)在的結(jié)論是 不用去管資產(chǎn)是loan 還是 bond?資產(chǎn)是什么不重要，只要利率上升cost和earning asset不變，我們就認(rèn)為ISA是上升的？是這么理解么？
老師，能在解釋一下hot money ratio嗎？分母是volatile liabilities，分子是money market assets，分母指的是hot money對嗎？這個的意思是在貨幣市場上熱錢的占比的倒數(shù)嗎？熱錢越多，分母越大，所以整體越小，流動性也就越??？
老師能講一下 CFAR 這個定義錯在哪了么？沒聽明白視頻講解，視頻說這是一個分位數(shù)，所以應(yīng)該怎么理解?
federal funds interest-rate難道不是直接對應(yīng)的第一個資產(chǎn)類中的federal fund項，專指他這一個類別的資產(chǎn)利率變動50BP么？
不是說unsmoothing是從一條線拆解到各個點(diǎn)么？怎么又會因?yàn)樾略黾恿司妥兂蓇nsmoothing了呢？原來的組合流動性不夠，往里面新增流動性好的，這算不算選擇的一種？
這個知識點(diǎn)在不在考綱范圍內(nèi)？對自然人就不考慮信貸額度了這個解釋太牽強(qiáng)了，自然人也很關(guān)注自己使用了多少額度。因?yàn)樽匀蝗艘蛩啬且涣形铱催BATM使用頻次都在關(guān)注范圍內(nèi)
q不應(yīng)該在S上嘛 為什么是r-q
老師，能解釋一下nontransaction reservable liabilities為什么reserve requirement為0嗎？他里面包括nonpersonal time deposits還有CD還有euro currency liabilities 也麻煩解釋一下吧，不太懂，謝謝
老師，market liquidity是trading liquidity嗎，有一句話說A key mechanism linking funding liquidy and market liquidity is leverage.
老師，20題的第一步CTD的cash price和最后一步的理論報價是什么關(guān)系？混了。另外，第三步的quoted price是期貨的凈價對吧（我手寫的）？謝謝
老師，能講一下融資流動性風(fēng)險的來源嗎？這部分我不是很理解liquidity transformation是什么，他跟舉杠桿是一回事嗎？還有在強(qiáng)化段老師說了個credit transformation，這個也是融資流動性的來源嗎？在基礎(chǔ)段沒寫欸
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