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久期
久期相等這個(gè)等式?jīng)]看懂
含權(quán)久期的定義什么呢？
金融市場(chǎng)百題8。 題目哪里體現(xiàn)了面值100？換個(gè)理解方式行不行:從久期看，第一個(gè)債券的久期小于第二個(gè)債券的久期。如果利率上升了，價(jià)格變動(dòng)=利率變動(dòng)*久期，因此久期越大越好。如果利率下降了，利率變動(dòng)
老師，這是協(xié)會(huì)上的一道題，這題答案感覺有問題，答案里算得duration是麥考林久期，但是公式里的久期是修正久期，不應(yīng)該先用麥考林久期除以1+y算出modify duration，再帶到式子里嗎
如果題目中一般只寫久期的時(shí)候，是不是指的麥考雷久期？
不含權(quán)債券用分別用有效久期和一般久期MD計(jì)算，結(jié)果相同嗎？
怎么判斷是麥考利久期需要轉(zhuǎn)變成修正久期，一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)忘記了
這里的久期變1bp 價(jià)值變3bp是DV01吧 不是久期的定義
為什么用DV01對(duì)沖，不能用美元久期或者修正久期對(duì)沖嗎？
永續(xù)債的麥考雷久期和修正久期的公式能不能再幫忙寫一下？
A選項(xiàng)價(jià)格變化和利率反向不是負(fù)久期嗎？ 久期不是Δp÷Δy×0.0001嗎？？
請(qǐng)問對(duì)于永續(xù)債券來說D=1+1/y,這個(gè)D算出來的久期永遠(yuǎn)都是麥考利久期對(duì)嗎，
這個(gè)題怎么知道是題目中給的是麥考林久期還是修正久期 為什么還要除以1.02
那這里跟久期有關(guān)系嗎？
413題怎么選擇久期？
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