金程問(wèn)答
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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
a問(wèn)題的第三問(wèn)，當(dāng)大公司X=100M時(shí)，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？ E（x）,E（x^2）是怎么算出來(lái)的？
老師，能不能幫我推導(dǎo)一下t分布，卡方分布和F分布的公式全過(guò)程。因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)在后面假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)它很重要，但是我雖然理解了假設(shè)檢驗(yàn)，卻總覺(jué)得這些公式我尚未理解，很別扭，望老師指導(dǎo)，謝謝了。
Hedge ratio的推導(dǎo)中的 Delta S=h*Delta F，hedge ratio應(yīng)該等于delta，為什么這個(gè)式子與衍生品中的Delta 為什么不一樣，式子中不應(yīng)該都是衍生品價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)變化的敏感度嗎？
這道題，答案rD-rF，把CHF看成國(guó)內(nèi)，得出F=1.3656CHF；3月期貨價(jià)1/0.735=1.3605CHF。這兩個(gè)價(jià)格反映的是CHF的期貨價(jià)吧？答案是usd的期貨價(jià)。另外低估高估后如何套利，有沒(méi)有簡(jiǎn)單記憶法
老師，當(dāng)F0<S0*e^rt的時(shí)候，有套利空間， 我們要借資產(chǎn)賣出，然后在未來(lái)買入期貨合同，達(dá)到套利目的。 請(qǐng)問(wèn) 關(guān)于 “借資產(chǎn)賣出”這一步是否能舉個(gè)一到兩個(gè)實(shí)際例子，以及是借哪一種資產(chǎn)呢？
老師好，課后題多次涉及查表的問(wèn)題，包括z-table t-table,f-table，chi等等。請(qǐng)問(wèn)能否提供這幾張表的電子表，供我們練習(xí)呢？目前手上資料里面都沒(méi)有這幾張表，不知道實(shí)踐中如何查詢。謝謝！
有個(gè)問(wèn)題，就是在backawardation的市場(chǎng)，F<S，證明了convenience yield 的存在并且是大于risk-free的，那么在問(wèn)題所處的時(shí)點(diǎn)下，為什么supplier不是貨品的持有者？怎么判斷consumer會(huì)得到convenience yield而不是supplier呢？
請(qǐng)問(wèn)里面紅色括號(hào)的句子應(yīng)該怎么理解？多重共線性的影響，我的理解是體現(xiàn)在t-test是不拒絕原假設(shè)的，即系數(shù)為0，F-test是拒絕原假設(shè)的，即至少有一個(gè)系數(shù)不為0
老師好，x有三種取值情況，y有三種取值情況，所以f(x,y) 共有9種情況，所有情況（即9種情況）發(fā)生的概率之和為1；只有1中情況大于5（3，3），答案為什么不是1/9呢？
不應(yīng)該是先檢驗(yàn)這個(gè)模型整體是否有效(F檢驗(yàn)P值顯著)，然后再去討單個(gè)解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說(shuō)指標(biāo)對(duì)模型是否具備顯著意義
我們前面講的遠(yuǎn)期價(jià)格是之后買入標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格還是遠(yuǎn)期合約這個(gè)合約的賣價(jià)啊。然后這個(gè)遠(yuǎn)期價(jià)值的公式里的F0,是指T時(shí)刻買入標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格還是說(shuō)0時(shí)刻這份遠(yuǎn)期合約本身的價(jià)格？
老師，這里的F0是我期初進(jìn)入一個(gè)期貨的空頭的約定賣出價(jià)，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場(chǎng)價(jià)格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時(shí)刻我進(jìn)入了一個(gè)期貨的多頭來(lái)平倉(cāng)，F(xiàn)T是約定買入價(jià)。老師你看是這樣嗎？
老師，為什么多步二叉樹例子當(dāng)中，初始股票價(jià)格是810元，Sud后價(jià)格是810，這個(gè)節(jié)點(diǎn)的f期權(quán)價(jià)值為什么是10，不是應(yīng)該不行權(quán)等于0，或者行權(quán)了MAX（S-K,0)即（810-810，0）也等于0嗎？
學(xué)多了以后，對(duì)于給的自由度查什么表我開始不太清楚了。nLBQ查卡方分布表，是有規(guī)律的還是只能死記硬背。因?yàn)槲矣浀每ǚ綑z驗(yàn)一組數(shù)據(jù)的方差是否為常數(shù)。F分布檢驗(yàn)多組數(shù)據(jù)的方差是否相等。為什么LBQ查卡方呢？
請(qǐng)老師檢查一下解析中的F求解公式，分母應(yīng)該為ESS（表格中已知）/k，分母應(yīng)該為RSS（需要用表格中TSS-ESS得）/n-k-1。解析中不光把已知量未知量搞反了，還不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù)？？？
程寶問(wèn)答
