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為啥信用風(fēng)險(xiǎn)圖不是return分布圖的一半，而是下面的圖
為什么1000*0.005就是參數(shù)呢？泊松分布的邏輯對(duì)應(yīng)關(guān)系請(qǐng)?jiān)僭斀庖幌掳桑?
請(qǐng)問當(dāng)binomial 和poisson趨向于正態(tài)分布是, 他們的均值, 方差分別是什么
為什么error要服從正態(tài)分布呀 不是滿足均值0 方差恒定就可以了嘛
這道題為什么不用二項(xiàng)分布呀，n次試驗(yàn)中成功x次
對(duì)于解析里的這個(gè)概念不理解：“對(duì)于所有正態(tài)分布，峰度=3。過量峰度=峰度-3”
這里為什么不能認(rèn)為近似正態(tài)分布選A呢？我在AD之間猶豫了很久
請(qǐng)問尖峰肥尾的條件是，方差一致還是方差與正太分布一致？
老師可以講一下泊松分布這個(gè)公式具體在計(jì)算器上按的步驟嗎？
老師好，為什么第一個(gè)剔除極端值，展現(xiàn)的是右偏分布？謝謝
請(qǐng)問老師，這個(gè)公式在哪一個(gè)課件里面有，卡方分布里面沒有找到啊
您好，為什么X和Y的方差是1，和標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布有什么關(guān)系嗎？
310，這里小于30的樣本數(shù)量應(yīng)該用T分布吧？不是正太
C：難道正態(tài)分布不需要用三階矩四結(jié)局來衡量嗎？
在研究底層標(biāo)的資產(chǎn)求VaR值時(shí) 底層資產(chǎn)是不是要滿足正態(tài)分布
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