金程問(wèn)答
這種計(jì)算量這么大的題目考試會(huì)考到嗎，一般還考多少??？
精 請(qǐng)問(wèn) 課件上說(shuō)VaR不滿足 subadditivity（次可加性，也組合的分散化效果），為什么選項(xiàng)A說(shuō) VAR考慮了分散化？
第二句話說(shuō)為了買入一個(gè)證券而去借錢，所以A賣了一個(gè)REPO，然后把證券作為了抵押品，是這個(gè)意思嗎？那他買的證券和被抵押的證券是同一個(gè)證券嗎？我看表述的意思，是同一個(gè)證券，那這個(gè)交易到底怎么完成？沒(méi)錢怎么買，買不了更不能抵押，沒(méi)抵押品，repo做不了，死循環(huán)了？
vasicek model是哪一章的？
A 多重共線性不是會(huì)影響系數(shù)使其不準(zhǔn)確嗎 那怎么還能估計(jì)出精確的呢？ B應(yīng)該是高度線性相關(guān)吧 它只說(shuō)了高度相關(guān)
這個(gè)0.22x10m算出來(lái)的單位為啥是美元不是歐元？
老師您好，這個(gè)d選項(xiàng)有點(diǎn)迷惑 既然這樣 做壓力測(cè)試不是不利于理解嗎
cov的定義式子不是E【（x-E（x）（Y-E（y）】嘛 題目選項(xiàng)中少了個(gè)E 意思不會(huì)發(fā)生變化嘛 為什么求樣本 就要n-1 他的自由度不是12嘛
老師請(qǐng)問(wèn)是怎么確定99%和95%都是落在8.465% 那里的啊
c選項(xiàng)具體應(yīng)該怎么理解，there is a natural upper limit on volatility somewhere around 100%這句話對(duì)不對(duì)
Multilateral offsetting可以指清算環(huán)嗎，感覺(jué)比起中央清算，清算環(huán)更貼切
不好意思這道題B選項(xiàng)有點(diǎn)繞進(jìn)去了。 債券的收益率越高價(jià)格越低我理解，但是債券的收益率是體現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)的啊，風(fēng)險(xiǎn)越高收益率才越高。這里面同樣的風(fēng)險(xiǎn)，比理論收益率還要高的實(shí)際收益率怎么價(jià)格就被低估了呢。同樣的風(fēng)險(xiǎn)，難道不是收益率越高越值錢嗎。 還是說(shuō)B正確的理解其實(shí)應(yīng)該是SML線上的理論值低估了實(shí)際值？
老師，第一個(gè)錯(cuò)誤之處在于壓力測(cè)試是前瞻性的對(duì)嗎？而VAR值是回顧的？
為什么用2.58而不是2.33，不是單尾嗎？
這題不是算TSECF的么？為什么最后選的TSECCF的圖？
程寶問(wèn)答
