金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這道題中draw down是什么意思呢？另外還想問(wèn)一下，usage given default是什么意思呢？
可以請(qǐng)老師再總結(jié)一下對(duì)VAR結(jié)果進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)；和VAR計(jì)算，分別用到的分位數(shù)的單位和雙尾的情況，謝謝
老師好，call option和利率為什么是正相關(guān)呢？我理解利率上升時(shí)，價(jià)格下降，call option下降，為什么不正確？
老師好，CD選項(xiàng)解釋一下，兩大行業(yè)是哪兩個(gè)呢。SVB失敗原因主要有幾個(gè)呢，辛苦再詳細(xì)解釋下，謝謝
哪里能下載教材？
分析一下，有點(diǎn)抽象
老師，為什么POT 計(jì)算VaR和ES的時(shí)候要去百分號(hào)計(jì)算？那我為什么不能是u=0.01
老師，這題目的意思是問(wèn)不符合極值極值理論的選項(xiàng)是嗎？D選項(xiàng)是說(shuō)以上都符合極值理論是嗎？
視頻老師為什么說(shuō)這是個(gè)unsoomthing的過(guò)程，交易更頻繁，不是soomthing么？講解和下面問(wèn)題回復(fù)感覺(jué)結(jié)論相悖，老師解釋一下
老師，根據(jù)圖片1中的公式，初始保證金應(yīng)該區(qū)分方向，但這道題與圖片2中的題均默認(rèn)是“”減去“”初始保證金。那就意味著初始保證金是由交易多少方收到的。請(qǐng)問(wèn)上述理解是否正確？但題干的表述中無(wú)法判斷初始保證金是給交易對(duì)手、還是由交易對(duì)手方收到的。
這里求treynor ratio 用的beta是相對(duì)市場(chǎng)的
d沒(méi)看明白，能解析一下嗎
老師，CTD=QBP-QFB*CF,這道題是不是假設(shè)了ctd=0，因此最后QBF=QFB*CF
老師，我想問(wèn)下要怎么區(qū)分題目說(shuō)的tracking error是指標(biāo)準(zhǔn)差還是超額收益，考試會(huì)出現(xiàn)這種嗎
精 為什么var不滿(mǎn)足次可加性，而es滿(mǎn)足次可加性
程寶問(wèn)答
