老師，操縱風(fēng)險(xiǎn)好像好多地方都有三道線（three Line of defense；pillar 3......），可以整理一下嗎
請問Standard deviation of the credit loss如何得出
老師好，C選項(xiàng)可以幫忙講解一下么
是不是用到了cpr=1-（1-smm）^1/12？
請問老師，15.1%和12.6%怎么用？
請問thanking error 始終都表示的是阿爾法的標(biāo)準(zhǔn)差嗎？在其他情況下是否可以認(rèn)為是Rp-Rb的標(biāo)準(zhǔn)差呢？
陳述2：在題目中出現(xiàn)的volatility，該如何分辨是指σ of r，還是波動(dòng)率項(xiàng)σdw。此外，課件上關(guān)于model1和vasicek的波動(dòng)率項(xiàng)都是σdw，該陳述前后的描述不一致，為何是對的。
能問題下，什么是cds spread呀
請問老師，這題怎么做？
The price of a 90-day Treasury bill is quoted as 10.00，意思coupon是10？
老師，請問這個(gè)Termination的結(jié)算方式，是不是就是用close-outnetting的方式進(jìn)行清算的？感覺這兩個(gè)很相似，都是以一個(gè)違約或者降級(jí)為觸發(fā)條件的
risky detb=risk free debt-PUT中short PUT等同于short CDS,賺保費(fèi)，所以我以為應(yīng)該+6.95，而且如果是減的話，豈不是risky debt價(jià)值比無風(fēng)險(xiǎn)債券的value更低，是不是不合理？
為什么只有CRC乘了8%呢？其他的為什么不用乘??？
老師我這個(gè)過程哪里有問題，得不出來正確答案啊
老師能再解釋一下D的方差=1/T嗎？
程寶問答
金程問答