這道題為什么要用插值法，5%落在2.90的位置，直接用2.90不行嗎
請教老師，對于保險公司來說，發(fā)行巨災(zāi)債券轉(zhuǎn)移風(fēng)險，那，購買了這個bond，投資者的風(fēng)險如何避免呢？
老師您好，我想問一下這個我在基礎(chǔ)班的時候記的筆記，就是為什么asset or nothing call 的行權(quán)概率就變成了N（d1）呀謝謝
老師，請問這類型的計算是不是考試不要求了？為什么講義里面都沒有舉例過？
老師，本題講解沒太看懂，具體的解題思路是怎么來的呢，通過什么聯(lián)系到平方根法則的呢
theta 不也是ATM時最大么？而且也是距離到期日越大
老師，請問為什么這里MD公式的分母那里y為什么沒有除以m
sharp ratio為啥不行?。?
同問，為何選項B不對
問：為什么這個算call不是100而是50,underly value不是100嗎 第二問 為什么這里題目只給了initial magin 交了50，并沒有說我向broker借錢多少，怎么算出來時借錢50
When computing individual VaR, it is proper to: A Use the absolute value of the portfolio weight. B Use only positive weights. C Use only negative weights. D Compute VaR for each asset within the portfolio. D為什么錯了？
A為什么不對，能分別解說一下嗎？謝謝
請老師畫下操作風(fēng)險信用風(fēng)險有分布圖。謝謝
計算budget到底要不要考慮均值？有的老師說不考慮有的老師說答案不嚴(yán)謹(jǐn)
repo seller、 repo buyer 、 repo 、 reverse repo這四個如何區(qū)分啊，聽糊涂了
程寶問答
金程問答