計(jì)算budget到底要不要考慮均值？有的老師說不考慮有的老師說答案不嚴(yán)謹(jǐn)
repo seller、 repo buyer 、 repo 、 reverse repo這四個(gè)如何區(qū)分啊，聽糊涂了
老師，該題不是對(duì)手方面臨的正敞口么，不是應(yīng)該在原定價(jià)價(jià)值上加敞口，將風(fēng)險(xiǎn)加到產(chǎn)品上定價(jià)么，為什么這兒是減去交易對(duì)手方的CVA呢
完全沒看懂，需要仔細(xì)，從頭解答一下題目
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在考綱里嗎？課程里面都沒怎么講?。?
我記得上課講了CS是有時(shí)間調(diào)整的，不到1年的CS要在1年的CS上乘以時(shí)間，那么這是5年的數(shù)，為什么不需要在1年的CS上*5？
B選項(xiàng)，前面老師回復(fù)：崩盤恐懼癥指的是在股災(zāi)之后，對(duì)于原本執(zhí)行價(jià)格很低的put option有著更高的premium，理由是崩盤事件后，人家認(rèn)為以前不可能跌破很低的執(zhí)行價(jià)格的put option有可能跌破，也反映了標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅度下降的可能性大于BSM算出來的價(jià)格假設(shè)?！?所以這句話和 它的波動(dòng)率上升，價(jià)格下降矛盾嗎？不矛盾呀，所以為啥B錯(cuò)呢？
表述四麻煩解釋一下，G-SIB 通常要求百分之多少？The additional G-SIB requirement includes five buckets {1.0%, 1.5%, 2.0%,
請(qǐng)問這題的知識(shí)點(diǎn)在課件哪個(gè)章節(jié)哪個(gè)位置？
老師，資本配置就是計(jì)算資本金嗎？es和VaR都可以計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本；那絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)為什么用VaR呢？
B選項(xiàng)后半句，transform長(zhǎng)期into短期，是不是寫反了呢？不是應(yīng)該短期換長(zhǎng)期，借短貸長(zhǎng)形成錯(cuò)配？
老師，我想知道這道題考察的知識(shí)點(diǎn)是？對(duì)應(yīng)的講義或者在note上的內(nèi)容是哪些？謝謝。貌似考察用哪個(gè)波動(dòng)率更準(zhǔn)確？
那QQ plot主要的目的是用來干什么的呢？謝謝老師
D怎么理解？
這個(gè)地方外面不是還要乘以一個(gè)MA期限調(diào)整因子么
程寶問答
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