老師好，請問答案解析中的1464是怎么算出來的呀
C和D有點(diǎn)沒懂
真的稍微把條件補(bǔ)全我都不至于不會做.....
老師，可以再解釋一下D選項(xiàng)嗎？
為什么我覺得95的雙尾是1.96，這里為什么用單尾的？
這道題的講解中，老師說sigma一直是常數(shù)，但是模型四中的BK模型sigma是隨時(shí)間變動的啊？
D選項(xiàng)是改成正向市場中現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格應(yīng)該趨于一致嗎？
我想問一下，這題考的內(nèi)容是在課件的哪一頁提到了？或者在紙質(zhì)教材哪部分提到了？
老師，麻煩總結(jié)一下，哪些方法需要?dú)v史數(shù)據(jù)；哪些方法是looking-forward;哪些方法的假設(shè)要求正態(tài)分布（只針對于第四的章節(jié)）辛苦老師了
請問第一題的A選項(xiàng)中risk appetite 是否錯(cuò)在increasing這個(gè)詞，ERM只是把全公司的risk進(jìn)行了整合，識別出總共有哪些風(fēng)險(xiǎn)，本身對risk appetite 沒有改變，但風(fēng)險(xiǎn)偏好risk appetite在第三題里又成了targets目標(biāo)呢？
為什么算PAYOFF 這邊不需要除以1加RF*T 呢？理解不了。。
老師請問，當(dāng)dw給定時(shí)，dr=λdt+σdw不應(yīng)該只有一個(gè)值嗎？所以2期之后無論那個(gè)點(diǎn)都應(yīng)該是r0+2λdt+2σdw。個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該是在只給出σ而沒給出dw的時(shí)候才有dr=λdt±σ√dt
ltcm做了壓力測試啊，上課講了吧。。為什么b不對啊，肯定是沒做夠影響不到位吧，d上課沒有提到吧
請問這道題里dt和dw是什么關(guān)系？
leverage ratio不是要求一級資本得占總敞口的3%以上嗎？
程寶問答
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