金程問(wèn)答
那如果說(shuō)VaR是衡量non-tail的loss是對(duì)的嘛？
買(mǎi)入股票，同時(shí)賣(mài)出看跌期權(quán)兩個(gè)操作策略其實(shí)都是看漲，沒(méi)有達(dá)到對(duì)沖效果。對(duì)于對(duì)沖基金來(lái)說(shuō)，為什么這種做法是合理的？
想問(wèn)一下一級(jí)定量分析里面提到F檢驗(yàn)適用于多個(gè)自變量的情況，那這里加入很多變量，不應(yīng)該更適用于F檢驗(yàn)嗎？還有一級(jí)定量分析里好像也提到過(guò)加入更多的自變量，R square是下降的呀？
老師，LTP代表什么?
為什么這題的公式課程視頻里沒(méi)有提到？
basic risk是什么
老師，投資者為了賺取收益一般也會(huì)加大杠桿呀，I為什么錯(cuò)？
我才明白過(guò)來(lái)，是不是這里面的題不適合做啊。。？ 我聽(tīng)朋友說(shuō)這個(gè)比原版書(shū)的題都難？？我是不是應(yīng)該跟你們買(mǎi)一本原版書(shū)課后題趕緊開(kāi)始做??？ 我之前就問(wèn)你們做題順序，一直也沒(méi)搞清楚啊？ 到底刷題的順序是怎樣？原版書(shū)-----百題？還是這個(gè)加百題？ 這些題都是什么題？來(lái)源？
請(qǐng)其他老師逐個(gè)選項(xiàng)解答一下，謝謝。
這道題到底選A還是B? 另外到底題目問(wèn)的是組合的預(yù)算還是四大類(lèi)資產(chǎn)各自預(yù)算的求和?。靠戳酥按蠹业膯?wèn)答云里霧里的。
老師好，C選項(xiàng)如果操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生有足夠的經(jīng)濟(jì)資本去覆蓋，也是操作彈性管理的辦法吧？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)tracking error是怎么求的
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題的D選項(xiàng)創(chuàng)造一個(gè)操作彈性團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該是由哪個(gè)部門(mén)主導(dǎo)呢？
這道題為什么用雙尾呢，我想要證明這個(gè)alpha值大于0，而不是不等于0，如果用雙尾的話那不就是說(shuō)原假設(shè)是alpha不等于0，沒(méi)有排除掉alpha小于0的情況
debt/CDS spreads這個(gè)指標(biāo)怎么理解
程寶問(wèn)答
