老師好，這道題沒太理解，It would have zero conservation buffer 這句話怎么判斷加不加呢？CCB不是要求2.5% 一級核心、一級總，總資本都要加上么？只要不滿足就受限。
為什么short合約價值就是負(fù)了，這得看具體是什么產(chǎn)品吧
老師，解析中凸性的公式，二級會考嗎
老師，除了mezzanine tranche還有別的tranche嗎？這些是不是MBS產(chǎn)品不同的層級？
這題是考二級哪個知識點？ 記得這是一級的內(nèi)容，二級還會考一級的內(nèi)容嗎？
老師，這道題跟密卷的56題很相似。根據(jù)上傳的圖片顯示，計算positve exposure是需要分清margin的方向。但第4題和第56題均沒有區(qū)分方向，都是默認(rèn)為從對手方收到的。這是為什么呢？
IM是雙方都交的，相互抵消了，為什么計算CCR FE的時候還要考慮？計算CCR FE是占在誰的角度考慮？
carry roll down 是什么？可以詳細(xì)解釋一下嗎？是哪一章具體什么知識點？
答案的公式是不是錯了啊，單筆sigma的根號不是只到前面嗎
老師，為什么這道題答案中，有的用2.33，有的用2.58呢？此外，為什么沒有視頻？
這題C錯在哪里呀。
請問第三個：從歐洲股票轉(zhuǎn)換為亞洲股票，面臨的風(fēng)險不應(yīng)該發(fā)生變化嗎？那不就屬于風(fēng)格漂移嗎？
老師，這題說信用風(fēng)險沒被對沖，但利率和流動性風(fēng)險被對沖了?？墒侨绻坏┯幸环竭`約了，那么不就是可能出現(xiàn)流動性問題嗎。雖然這題沒這個選項。
call feature 是什么
為什么樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)誤啊，在哪里講過這個知識點啊
程寶問答
金程問答
