當銀行流動性處于壓力環(huán)境下，時間和市場都不會再給你機會去再證券化打包資產(chǎn)獲取資金，黃花菜都涼了。
老師這道題沒聽懂
為什么用二叉樹模型算標的資產(chǎn)為債券的期權(quán)價格時，中間期的價值不用再加上當期的coupon價值？
使用均值方差框架的有哪些模型
為什么信貸不適用于個人？
債券的價格是收斂的，但是沒聽過說面值是上限啊，這兩種說法不能等同吧？另外，D哪里不對了？
LOG的方法教材上只說了應(yīng)用于抵消Trends，而抵消季節(jié)性的是Dummy和lags。我的理解log的方法可以縮小曲線，應(yīng)用于trends，但季節(jié)性是周期性的，周期與周期之間并不一定是連續(xù)的，但log方法還是不改變曲線的連續(xù)性，所以我認為log法應(yīng)用于季節(jié)不妥。
C選項為什么不對，感覺和A是一樣的
stress testing不就是測試極端情況的嘛 為什么會選擇溫和的情況
機考會給表么？
老師您好，請問用模擬的方法既要考慮歷史的又要考慮未來的 不是比壓力測試更復(fù)雜嗎 壓力測試只是用過去發(fā)生過的
IR = alpha / tracking error. 這里的alpha為何不用CAPM計算?
老師 均值負歸 相關(guān)系數(shù)不是都小于零 所以實際var值小于平方根法則var值吧
老師，壓力VaR不應(yīng)該是quarterly basis嗎？因為是六十天取均值，一個月20個工作日。其次，請問正常VaR的壓力測試請問是多久basis的？
第一行代表而是總資產(chǎn)嗎？包括第二行的抵押物資產(chǎn)嗎
程寶問答
金程問答