金程問(wèn)答
老師，壓力VaR不應(yīng)該是quarterly basis嗎？因?yàn)槭橇烊【?，一個(gè)月20個(gè)工作日。其次，請(qǐng)問(wèn)正常VaR的壓力測(cè)試請(qǐng)問(wèn)是多久basis的？
第一行代表而是總資產(chǎn)嗎？包括第二行的抵押物資產(chǎn)嗎
老師。批發(fā)融資Loss of wholesale funding不是數(shù)額最大嗎？所以影響最大應(yīng)該是這個(gè)吧
traditional approaches包括什么？
老師，90%，95%，99% 單尾和雙尾對(duì)應(yīng)的Z值分別是多少呀？老記混
麻煩老師能翻譯或解釋以下英文嗎？ Slippage is the deterioration in the market price induced by the amount of time it takes to get a trade done. If prices are trending, the market can go against the trader, even if the order is not large enough to influence the market.
請(qǐng)問(wèn)老師，dt可以用根號(hào)下dw進(jìn)行計(jì)算嗎？比如說(shuō)這道題dw=0.16,那么dt用根號(hào)下0.16。 如果不可以請(qǐng)問(wèn)為什么，以及dt單獨(dú)一個(gè)數(shù)字給出來(lái)用t的數(shù)字，和dw=根號(hào)dt有什么聯(lián)系？為何不能逆推
老師，解析說(shuō)套利的條件之一是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，難道套利這種行為沒(méi)有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)嗎
是4-5 還是5-4呢 誰(shuí)減誰(shuí) 謝謝老師
老師，為什么這里99%用2.33，不是單尾2.58哈？
這道題怎么定量分析呢？我用計(jì)算器按了，確實(shí)10年ytm更大。但我想不清他的邏輯，我最初的想法是“15年 加的項(xiàng)更多，那就分母更大” 這樣想有什么問(wèn)題嗎
第四個(gè)選項(xiàng)，因?yàn)槭莢ar不滿(mǎn)足次可加性，而第四個(gè)選項(xiàng)又是對(duì)的錯(cuò)誤的，怎么理解
老師好，算協(xié)方差哪種情況用E(AB)-E(A)E(B)，哪種情況用本題中的這個(gè)公式呢
銀行和對(duì)沖基金做交易，理解的是對(duì)沖衍生品交易吧，屬于對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，conterparty risk，而不是trading risk，那是否首選應(yīng)該是用雙邊來(lái)
老師好、這道題D選項(xiàng)，sponsor是發(fā)起者就是員工自己吧，他們退休后每年拿到一筆錢(qián)，這不是相當(dāng)于買(mǎi)了一個(gè)長(zhǎng)期債券嗎，應(yīng)該是long吧？
程寶問(wèn)答
