金程問(wèn)答
老師，a為什么不對(duì)
老師，是不是只有model4和CIR模型中，才有basis point volatility？
可以講一下currency swap的net interest payment和老師上課講的FX swap的net exchange payment都表示什么意思嘛？ 區(qū)別是什么呢？
老師，我請(qǐng)教一下這個(gè)問(wèn)題為什么不是A呢，收益互換不是要求雙方都持有資產(chǎn)，然后才會(huì)交換收益的嗎？謝謝
老師 這題知識(shí)點(diǎn)在哪的 我好像不怎么熟悉
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題在問(wèn)asymmetry between principals and agents。是對(duì)沖基金經(jīng)理和對(duì)沖基金機(jī)構(gòu)之間的問(wèn)題，理解起來(lái)大概不是基金經(jīng)理與investor的關(guān)系吧？其次，基金經(jīng)理用自己錢買產(chǎn)品不是違背道德準(zhǔn)則的嗎？給客戶交易，但同時(shí)先給自己買，這不是很好吧?為什么還能成為解決問(wèn)題的方法呢
修正久期和有效久期是一樣的嗎
cost of carry具體指什么呢？
63答案不太對(duì) 應(yīng)該選什么呀
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題benchmark index是1為什么表明是IR=1，還有最后讓求解的標(biāo)普五百指數(shù)，在所有題目中都可以理解成是benchmark嗎
A選項(xiàng)老師給其他同學(xué)的解答有說(shuō)趨勢(shì)、周期、隨機(jī)游走和季節(jié)性都是造成協(xié)方差不平穩(wěn)的四個(gè)因素，那想問(wèn)下，如果協(xié)方差平穩(wěn)，那就是解決了上述四個(gè)因素的哪些呢？哪些沒(méi)有解決或者不能解決呢？
ir為什么可以用α除以tracking error計(jì)算
老師，B選項(xiàng)能再解釋下嗎？為什么說(shuō)λ=1，等權(quán)重就表示持久？
這題不是應(yīng)該往上是加，往下是減?是不是反了?
請(qǐng)問(wèn)老是 repo在年化進(jìn)行期限轉(zhuǎn)換的時(shí)候，是days/360. 請(qǐng)問(wèn)為什么是360而不是365，請(qǐng)問(wèn)這里是固定許要背誦的嗎？ （以及，想請(qǐng)問(wèn)老師 年化天數(shù)的時(shí)候分母在什么時(shí)候用360什么時(shí)候用365或者250,還有分子是repo中是實(shí)際的days，bond等計(jì)算中是什么？sorry 記不清楚了，以前背過(guò)忘記惹，老師有整理的這個(gè)年化天數(shù)分別表嘛？謝謝啦
程寶問(wèn)答
