金程問(wèn)答
老師的意思是說(shuō)原假設(shè)可以是b1等于任何常數(shù)，只要證明是拒絕的即可是嗎
老師，不是用卡方和F檢驗(yàn)系數(shù)的嗎？t為什么也能檢驗(yàn)？
請(qǐng)問(wèn)呢A和B有什么區(qū)別？ 謝謝
這道題為什么標(biāo)普500指數(shù)沒(méi)用上呢，為什么用到的是期貨那個(gè)910呢
老師，我想問(wèn)一下，為什么APT不需要包含所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的市場(chǎng)投資組合呢？？
我被幾個(gè)volatility 繞暈了，請(qǐng)問(wèn)volatility of future short-term rate是什么的波動(dòng)率？
老師，怎么區(qū)別本國(guó)貨幣和外國(guó)貨幣？這個(gè)題目數(shù)代反向了就做錯(cuò)了。
老師可以再詳細(xì)講講為什么不用存活率計(jì)算嗎？
老師這題為什么第二個(gè)等于0？（9-0）/15
這道題它的normal distribution和lognormal distribution怎么區(qū)分該用在資產(chǎn)整體的Var還是流動(dòng)性的Var？不明白區(qū)分的原理
請(qǐng)教老師，這道題的解題思路是什么呢？ 或者說(shuō)想考察什么知識(shí)點(diǎn)呢？ 為了應(yīng)對(duì)歐元下跌，所以需要一個(gè)策略在歐元跌的時(shí)候能賺錢……之后怎么理解呢？
包銷如果賣不出去那不是虧了嗎？還不如best effort賺點(diǎn)手續(xù)費(fèi)穩(wěn)妥。
題目里沒(méi)有說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本金用99%和10天呀，這個(gè)是默認(rèn)的嗎
老師呀。The risk of losing more than $20,000 in Brown’s portfolio value in any given week is 10%.這句話除了錯(cuò)在和題干不符的week, 是不是還有整句話對(duì)VaR的描述？因?yàn)閂aR是描述小概率尾部的最小損失或者大概率內(nèi)的最大損失，所以應(yīng)該是losing more than $20,000 is 90%或者 losing less than $20,000 is 10%這樣才對(duì)吧。
老師，巴塞爾3的兩個(gè)buffer ,都是為了經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候準(zhǔn)備，并且在經(jīng)濟(jì)不好時(shí)可以提用的嗎？（所以both can be drawn down in period of stress嗎）
程寶問(wèn)答
