D選項(xiàng)中的distorted risk measure是什么測(cè)度啊
A選項(xiàng)，CCB不是應(yīng)該是在normal time的時(shí)候提供嘛，用于在stress time緩沖資本
老師好，請(qǐng)問D選項(xiàng)為什么不對(duì)，已經(jīng)經(jīng)過了回測(cè)說明要原假設(shè)了，這個(gè)不就是我們一直用的判斷好壞模型的方法嗎，為什么這里又無(wú)法confirm了？
C選項(xiàng)是回測(cè)要測(cè)試超過1年的數(shù)據(jù)？應(yīng)該就需要用1年的數(shù)據(jù)，不需要超過1年吧？
sharp ratio是對(duì)比portolio retun與 risk free rate的差別的。不應(yīng)該是對(duì)比基金與benchmark的業(yè)績(jī)。因此這道題應(yīng)該是找與risk free rate相似的標(biāo)的進(jìn)行對(duì)比吧？或者是，這道題不太嚴(yán)謹(jǐn)？
老師為什么不用這個(gè)公式？不是算standard deviation嗎？
老師您好 這題對(duì)于d選項(xiàng)不太理解 為什么可以更復(fù)雜的分析？
按照這個(gè)解釋為什么不選d呢
請(qǐng)問如果題干的long改為short，那就應(yīng)該是borrow 2 months and finance 5 months嗎
請(qǐng)問這道題可以詳細(xì)解答一下嗎
c選項(xiàng)，該模型可以解決肥尾問題和其他偏離的形態(tài)，那是否可以理解為不容易出現(xiàn)肥尾。那為什么選擇d選項(xiàng)非條件分布呢？
可以解釋一下這個(gè)題嗎，解析沒懂
老師您好，所以如果題目中一旦提到是對(duì)沖，那么就與保險(xiǎn)無(wú)關(guān)是嘛？就不應(yīng)該選
有必要知道這么多種證券化產(chǎn)品的細(xì)分種類么？abs，mbs，cdo，clo感覺分不太清，是不都是一類東西啊
D選項(xiàng)。大家有不同意見為什么會(huì)產(chǎn)生交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？大家持有相同意見做出一樣的決策才會(huì)產(chǎn)生交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧？
程寶問答
金程問答