解釋一下本題的A選項
(?_i ) ?^2=γ_0 γ_1 R_(m*i) γ_2 R_(m*i)^2 η_i; (?_i ) ?=R_(P*i)-α ?-β ?R_(m*i), 請問考試的時候公式也會長這樣嗎
我覺得這一題的解析是有問題的，題目問的是“哪一個最不可能描述雙邊結(jié)算的場外衍生品交易的問題”loss mutualization是one of advantages of central clearing, 本來就不是OTC derivatives market里面會出現(xiàn)的問題啊 選D說不通吧
老師能將bumpup stepup 這個定義辨析一下嗎
什么是time step excluded
老師，能給一個CFaR英文的定義嗎？
麻煩老師再解釋一下這道題，沒看懂
老師可以看一下我這個錯在哪里了嗎??
這題不懂 請講解 為什么只有ASK的價格？
三個題里，有兩個學完correlation basic來做題完全不會，都不知道公式在哪。建議把這些題重新整理下位置。
老師您好，我想請問下B,我記得有門課有個老師說，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，但不能無限發(fā)，監(jiān)管是有要求的，那為什么這個老師說，監(jiān)管的限制是錯誤的，能不能再講一下完整的B，謝謝
流動性風險的題怎么跑到market risk mapping里了。
老師這道題，不太清楚問的是什么？為啥不選其他選項，可以詳細解釋下嗎
D選項不是說用discount window會造成對公司的恐慌和股票拋售嗎，所以不會輕易動用，為啥子還是often funded through的方式呢
為什么要按照視頻講解的比方呢？投資者加杠桿是很多啊，這難道是一道實證題嗎？
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