老師您好，這道題是不是沒有正確答案，B其實(shí)也不準(zhǔn)確??？應(yīng)該是ES是尾部超過VaR值，一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是整個(gè)損失分布。謝謝老師！
針對(duì)I，在計(jì)算var時(shí)不也要乘以投資的金額么？怎么就不關(guān)注他了呢
一份treasury bond是十萬嗎
為什么widden？
這個(gè)D選項(xiàng)是什么意思
這道題能麻煩老師詳細(xì)講解一下嗎
特雷諾比率的beta不是應(yīng)該是和protfolio對(duì)比的么，這道題目為什么和index對(duì)比
精 BCVA應(yīng)該考慮的是雙方的存活率吧，但是題干直說了考慮交易對(duì)手的存活率呀
老師可以解釋一下ab選項(xiàng)嘛。A選項(xiàng)為什么是test的是residuals。B有點(diǎn)沒懂哪里錯(cuò)了
binary probability distributions這是什么
密卷44題麻煩解答一下，這個(gè)答案沒看懂
老師這一題考的是啥內(nèi)容 GFC是啥
老師好，對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的解決方法不是只有risk avoid/transfer/retain/mitigate嗎，哪來的risk reduce
根據(jù)CAPM來分析，Rp=Rf＋beta*(Rm-Rf),當(dāng)Rm變小的時(shí)候，Rm-Rf也是下降的,Rm-Rf不就是risk premiums？不應(yīng)該是low risk premiums？
老師您好，請(qǐng)問loan的部分，potential loan os 應(yīng)該是明年的也就是150*（1+10%），actual loan os如果是去年的已經(jīng)還了那應(yīng)該是150才對(duì)吧？為什么是135？
程寶問答
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