這題c選項(xiàng)是什么意思呢？換了高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法就不能再換回來低級(jí)了嗎？
老師這里的第六題和第37題怎么做啊 第六題的預(yù)期損失為啥是這么算的，37題算不出答案誒
這個(gè)考點(diǎn)現(xiàn)在還要求嗎？感覺好像沒有講過……
老師，597題，蒙特卡洛不是最精確的嗎？此題為何不選A
Zt2 *t2 = Zt1 *t1 + f t1~t2 *(t2-t1) 這個(gè)公式是不是只適用于連續(xù)復(fù)利的情況下？
老師 《公司理財(cái)》上說 “對(duì)于抵押貸款支持證券，利率下降，債券價(jià)值也可能下降，因?yàn)榉课菟腥嗽诶氏陆禃r(shí)可能以更低的利率融資來償付房屋貸款?！?這道題里mbs的價(jià)格也因?yàn)楸窘鸨惶崆皟敻兑徊糠侄陆盗恕？墒菫槭裁催@道題和解析都說 由于mbs可能會(huì)提前償付，它的價(jià)格隨著利率變小呈現(xiàn)負(fù)凸性呢？那不是mbs價(jià)格依然隨著利率增加只不過是增加地緩慢了一點(diǎn)了嗎？
這個(gè)地方為啥不考慮ccb呢，即便沒有提，應(yīng)該都加上才滿足巴塞爾的規(guī)定的。
老師好，請(qǐng)問fixed rate Bond和credit Default swap 的圖像為什么是那樣的呢？我上課沒有聽懂
C選項(xiàng)是錯(cuò)在and后面的內(nèi)容嗎？
習(xí)題集314題，C選項(xiàng)請(qǐng)問錯(cuò)在哪里？price at risk是指什么
Sortino ratio calculation: MAR is pre-setted, not the kind of mean of sampl, MAR WILL NOT alter the degree of freedom, why the denominator has the way to get the deviation as the samplling deviation computation?
老師，為什么這里面的r=0.1，不是0.2。就是這句話不是說6個(gè)月遠(yuǎn)期收益為2%嗎？而且不是應(yīng)該是0.039-q嗎？收益不是0.2嗎？不是相當(dāng)于q=0.2嗎？為什么是r？希望老師能講一下這個(gè)題，謝謝了。
為什么分母的指數(shù)是0.25*2？不是90/360嗎
期權(quán)中，long方的風(fēng)險(xiǎn)為什么通常來說比short方要大？
C選項(xiàng) 老師說這個(gè)put情況要比B選項(xiàng)好 起碼put向上生效 但是我有問題的是：作為一個(gè)put，股價(jià)上漲超過K本來就是虧錢的（因?yàn)閜ut看跌）即使可以生效，為何還有賺的可能性
程寶問答
金程問答