這里我算了幾遍算出來的情況都跟答案不一樣，為啥關(guān)于最后3種情況，解析算出來的答案比我的大了一倍呢？
期權(quán)中，long方的風(fēng)險為什么通常來說比short方要大？
老師好，這個81題上面寫的不是seasoned 么？不應(yīng)該三個月付一次么？為什么答案上n是60
買賣期權(quán)評價公示可以揭示Ｃ和P之間的關(guān)系 那么運用的時候 C P是否有些前提條件？ 比如一定是到期時間相同之類的 如果不一樣的話 公式里面的K T就不知道是按照Ｃ的標(biāo)準(zhǔn) 還是P的標(biāo)準(zhǔn)？
老師 請問可以說economic capital 是來覆蓋worst case operation嗎 謝謝老師
想問下這張表中的遠(yuǎn)期利率都是從前一個到期日開始的 還是說是從第一期開始的，比如4.58%是從0.5到2還是從1.5到2
為什么答案是不去prn？直接用初始本金乘smm
老師，我不是很了解EAR是什么？在我們的講義中也沒有找到，煩請告知一下，謝謝！
老師，396題，我選擇了C,因為看上去剛好所有的fix與fix對沖了，floating 與floating對沖了。為什么答案是B呢？這樣不是每個都是兩次了么？
請問Collar是什么strategy?我看上去這道題描述的像Strangle啊，為什么錯了？
老師，A點都不在CML的線上，為什么算rA要用資本市場線的方程？
計算公式可否詳細(xì)一些？說明一下推動過程？
老師，99題的考點是什么，能否辛苦總結(jié)一下，謝謝
怎么確定這個分紅是加在s上還是k上？
請問下這個售出的價格為什么要這么算，除以一百是什么意思？
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