金程問(wèn)答
老師，546題為何不是B
老師，這道題，怎么判斷出是右偏呢？
這個(gè)k1小于V（option2），這里的k1和v指的是什么？另外k1和V該如何計(jì)算？
老師，請(qǐng)問(wèn)，這題，答案為什么不是49開(kāi)根號(hào)，這是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差??？
老師好，請(qǐng)問(wèn)7題為什么選A?怎么理解？
老師，這個(gè)題怎么算的A
關(guān)于SMM的計(jì)算，根據(jù)公式可以將其理解為是對(duì)于本金的提前償還？因?yàn)楣交径际菄@本金進(jìn)行計(jì)算的。
III，老師說(shuō)跟蹤誤差越大，自由度越高，不理解。跟蹤誤差是Rp — Rb，越高說(shuō)明基金經(jīng)理做的portfolio需要達(dá)到越高的return，這應(yīng)該是自由度變低了呀，因?yàn)閷?duì)他的收益率要求變高了。
71題收益的計(jì)算為什么是1/30 1/50 而不是對(duì)數(shù)ln（31/30）和ln（51/50） 然而73題也采用了對(duì)數(shù)計(jì)算收益率 兩題的方法為何不一樣
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題干的beta要怎么解釋?zhuān)瑸槭裁此姆帜甘鞘袌?chǎng)波動(dòng)率的平方，beta 和p有這么關(guān)系嗎？謝謝老師
老師這里的K不用貼現(xiàn)嗎
百題中，此題鉛筆字部分算出a*u=24%，與提干中0.215不符。
老師 請(qǐng)問(wèn)是不是只有當(dāng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差小于市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)差時(shí) 才能說(shuō)是被分散了呀 謝謝老師
gamma positive，delta netural可以看做是什么組合？
前兩題沒(méi)看懂后兩題答案有問(wèn)題？
程寶問(wèn)答
