計(jì)算EWMA和GARCH（1，1）模型的收益率時(shí)，到底是(U(n)-U(n-1))/U(n-1)還是In(U(n)/U(n-1))?怎么不同題不同算法，考試用哪種？？？
在數(shù)量31題，老師講解的時(shí)候，是設(shè)定原假設(shè)是西格瑪平方小于等于14%。那如果是假設(shè)原假設(shè)為西格瑪平方大于等于14%的時(shí)候如何計(jì)算？
請(qǐng)問AD答案如何理解？
老師，這個(gè)題目你寫的2.5，3.5，4.5是怎么算的呀，特別是4.5。還有你算價(jià)格時(shí)，為什么沒除風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)值呀？謝謝老師。
老師您好，第二個(gè)和第三個(gè)哪里錯(cuò)？
面臨破產(chǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)的為什么是銀行而不是make it 這個(gè)企業(yè)呢？
老師好， 請(qǐng)問百題定量部分的71題和73題中，71題用的return是Rt/R （t-1）-1， 而73題卻變成了ln（Rt/Rt-1），請(qǐng)問一下，在FRM考試中，什么時(shí)候一個(gè)用什么樣的return？ 謝謝
老師，這里的Qa是被對(duì)沖的總量還是總份額？
不選其它選項(xiàng)具體原因(?? . ??)蟹蟹
我不知道b為什么對(duì)？b說，在10％的置信水平下，VaR值等于0，也就是有10%的概率，損失不超過零，同時(shí)也有90%的概率損失是大于0的，那么既然損失大于0，怎么還會(huì)有一個(gè)正的收益呢？
梁老師的公眾號(hào)能不能給我推一下，還有他說的他的云課堂也給我推一下唄。謝謝了。
根據(jù)解析，凈損失一萬，第二個(gè)說法是錯(cuò)誤的，所以選A
根據(jù)解析不應(yīng)該選A？
請(qǐng)問為什么是根號(hào)下260？
這道題題干說的是檢驗(yàn)volatility是不是等于4%，volatility不應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)差嗎，為什么老師在視頻里直接就說是平方差了嗎
程寶問答
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