那題干中的the true coverage is97% of exceptions instead of the required 99%。the power of the test is 83%這句話有什么用或者什么意義嗎
這道題答案應(yīng)該是0.43啊，為什么視頻說是B？答案是A的？
老師的第7節(jié)課第38.30分鐘講的這個(gè)例子算錯(cuò)了吧，折現(xiàn)到2年的時(shí)候應(yīng)該是106除以利率
請(qǐng)問老師，最終答案算出來是20.357，如果short 20 contracts，則不能completely hedge，所以要選擇離20最近的，最好是21份合同。題目中沒有21，只有22份合同。請(qǐng)問選B為什么不對(duì)。如果答案中有20、有21。選哪一個(gè)？另一個(gè)不選擇的原因是什么？謝謝????
這道題是為什么？
請(qǐng)問cost不是應(yīng)該加在S處 然后乘以e的幾次冪或是普通方法計(jì)算么？為什么答案是加在外面的？謝謝
老師predatory的發(fā)音錯(cuò)了，讓人聽課時(shí)很出戲。
這里的short-term interest rate為什么是一個(gè)月的而不是年化的？？第二張圖是之前的例題，題目中說的也是short-term rate，為什么就是年化的？？第三張圖是老師講課的原話！說的是金融中出現(xiàn)的所有利率均為年化！前后矛盾！照著答案講誰都會(huì)??！關(guān)鍵是我們遇到這種問題該如何處理？能不能總結(jié)一下？？
老師好，請(qǐng)教下CDS的使用具體指的什么？
m1 -- m2這段曲線怎么來的，為什么不直接是上面那條直線？
連續(xù)復(fù)利10%寫成e的0.1次方 這個(gè)跟前面e的0.1次方減1 有啥區(qū)別 是不是都是復(fù)利10%？
老師好，請(qǐng)教一個(gè)問題，為什么不能允許furtures按順序到期，而必須在臨近期限時(shí)把它c(diǎn)lose out?
最大收益和最大虧損是怎么算的？求詳細(xì)講解過程謝謝
請(qǐng)問在futures里面的的payoff and perfit是比較容易理解,但在option里的怎么樣理解Call中的long and short 和put中的long and short 的pay off and profit的計(jì)算。比如PPT中177頁Exercise 8如何理解？
為什么題目的解析最后說n沒有提出，就可以直接不管n？還有不理解為什么每天的標(biāo)準(zhǔn)差是8，然后3天后的標(biāo)準(zhǔn)差就變成8*根號(hào)3？
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