這個地方，是我看錯了……公式是對的…………是我錯了
講的啥玩意兒？？？portfolio的VAR公式，書上明確寫了是不需要乘以weight的。我特地翻書出來看的。第四本書，第67頁寫的。按照書上的公式算，算出來的答案應該是A，4.6附近。這38題的講解視頻真是拍的有夠差的！自相矛盾的，公式寫錯的。找人重拍吧……浪費我時間
cml的點在sml上的點不一定在Cml上說的不是很清楚
所以老師那個年限和經驗的關系是自相關還是多重線性相關
老師好， 最后一張自評的時候，發(fā)現只對了70%的題。 想問一下，FRM怎么算過？ 通常要答對多少題？
You have a long position in a digital call option -- an option that is also called cash-or-nothing -- on shares in Global Enterprises. The digital call has a strike price of USD 20 with one year remaining to expiration. Assume that the shares currently trade at USD 22 and annual return volatility of Global Enterprises shares is 15%. Which of the following sensitivities would be associated with this option? Ⅰ Delta is positive. Ⅱ Gamma is positive. Ⅲ Vega is negative. Ⅳ Vega is positive. Which statements are true? A. Ⅰ and Ⅲ B. Ⅳ only C. Ⅰ,Ⅱ and Ⅳ D. Ⅱ and Ⅲ 完全不會，請詳細講解，謝謝老師
老師 能不能解釋下為什么D是對的？不是應該R方表示解釋程度嗎
W1+w2=1的？
如果空頭手里真的有貨可以交易（賣豬的人） 那么如果交割前s大于k，空頭虧，空頭不愿意交易 （賣豬的人不愿意用低價成交）就平倉，等下一個期貨合約，這樣是否可以？
1.圖一里面的綠色劃圈部分是怎么得來的？2.圖一和圖二里面劃圈部分的公式怎么不一樣呀？
請問所有的收益率可以被收益率所解釋是不是等同于收益率必須在是系統(tǒng)性風險之下？
老師好，請老師從定性的角度 解釋一下VaR 局部估值法 和 全值估值法的區(qū)別。 我感覺網課視頻里沒有講那么細， 只講了局部估值法就是 Delta-Normal 和Delta-Gamma， 全值法就有 歷史模擬 Bootstrap 蒙特卡洛 和情景分析。 如何把握他們的不同？ 以及在什么場景下應用？
老師，我想問下這句話怎么理解，t分布在正常情況下不是矮峰肥尾的么？那t分布的不是應該has lower kurtosis
老師 B為什么不對呢
第95頁的example1 為什么一個組合里的兩個資產的相關系數越高，標準差就越大？相關系數不是等于協方差除以標準差嗎，那不是反向的關系嗎？
程寶問答
金程問答
