為什么債券價格與收益率成負向相關的關系？債券的收益率提高時，債券不應該溢價發(fā)行嗎？那債券價格不也應該變高嗎？
習題集的528題，請解釋一下D選項是什么意思？題干short option，表示GAMMA小于零，D選項說未來繼續(xù)short可以對沖gamma是為什么？
不明白題干里的，the credit spreads are flat at40，80，150 basis points forAA,A,BBB rated issuers,respectively.
338題 storage cost 為什么用百分比的形式計算？為什么不能直接在5.05上直接加上0.45？
FRA的settlement價值是用單利的方式進行貼現嗎？
Asset=Liability+Equity 是不是就是圖片中的資產負債表所代表的等式？
301題 為什么用的是一般復利的公式而不是連續(xù)復利的公式？
297題 為什么答案B是對的？ 老師可以分析下原理嘛？
286題 計算1年2年3年的spot rate 的時候用計算器計算出來的數字會有差異 請問可以用計算器計算嘛？
遠期利率下面不用除2吧
老師我計算器按出來得出來的結果不對 怎么辦
Step 2: Use linear interpolation on zero rates for 2-year bond (6% – 5%)/2 = 0.5%, zero rates for 2-year bonds = 5% + 0.5% = 5.5% ,這一步完全不明白是什么意思？這個零息債券怎么會有這么一個東西？
沒明白為什么最后要用折現到45天的數值-27.5，請解釋，謝謝。
allocation那一句翻譯并解釋一下，謝謝。
第三個債券和第四個債券如何確定大小關系？
程寶問答
金程問答
