老師好，這道題為什么選c?
老師 請問36題為何選B？謝謝
不好意思之前那個問題, 不能繼續(xù)追問了... 1期權(quán)就鎖定1歐元?
您好，請問這一題為什么不必考慮position的weight呢？
老師 C選項說這是flexible 請問為什么是flexible？另外，D選項錯在哪里？謝謝
這個計算是怎么計算的，我算了幾次都是2.69%左右。 15%/Square root(252)=0.009449; 1.645*35/Square root(252)=0.036269 0.009449-0.36269=-0.02682 所以怎么多算不出3.57%，我用Excel計算也算不出3.57%
老師您好！請問在計算VaRp的時候，有的時候是先換算成一天的數(shù)值，有的時候先算出一年的再換算成一天的，怎么區(qū)分這兩種情況？
老師，請解釋下35題，答案沒看懂，謝謝
老師，請問下60題II選項為什么不正確？
老師，請問下第58題C選項為什么錯誤？
老師，DV01=-D*p*0.0001，deta P=-D*P*delta y，hedge時如果讓兩邊的delta P變動一致，為什么要dv01*delta y后還得再乘以價格P吶？不太理解為什么要乘以價格P吶？
基礎(chǔ)班講義P(77) 老師，在歐洲美元期貨中，利率上升（即Ft上升）時，F(xiàn)Q應(yīng)該是下降，合約價值不是應(yīng)該損失＄25嗎，為什么反而獲利了＄25？
這個不是很明白，老師解釋一下
ppt 158頁的exercise為什么不是C呢？
這里為啥不用根號下60算STANDARD ERROR？
程寶問答
金程問答
