老師好，我對這道題始終不太理解，能否再詳細講一下，謝謝～
峰度不是四階中心矩嗎，為什么ppt和偏度的表達式一樣
老師請問此題C選項錯在哪里？FRA的settlement day我記得好像的確是在make a loan的那天
請問問題問的是 拿lognormal 對比bSM求出的波動率 這2個求出來的不是應該一樣嗎 對題目有些不理解。
這道題什么意思？
請問這個怎么翻譯foreign asset liability book題中的第二句
老師您好。這道題每個公司的outflow和inflow都是多少？為什么后面的LIBOR in 1year沒有用？
An at-the-money European call option on the DJ EURO STOXX 50 index with a strike of 2200 and maturing in 1 year is trading at EUR 350, where contract value is determined by EUR 10 per index point. The risk-free rate is 3% per year, and the daily volatility of the index is 2.05%. If we assume that the expected return on the DJ EURO STOXX 50 is 0%, the 99% 1-day VaR of a short position on a single call option calculated using the delta-normal approach is closest to: 請老師解釋題目解析當中的方法1
第六題為什么X+Y=1
老師 這道題s公司付歐元按3.5% 但是下一行又寫了付130million美元 怎么付的幣種不一樣呢
這個講解不明白 為什么不提一下均值和方差？還是這個題目問的根這個沒關系？
剛才那個為什么不選B？A選項沒看仔細
請問老師 ，YTM不一定等于par curve對不對？這是因為還有折價溢價發(fā)行的情況？ 但是par curve一定等于YTM對不對？
A forward rate agreement (FRA): A can be used to hedge the interest rate exposure of a floating-rate loan. B is risk-free when based on the Treasury bill rate. C is settled by making a loan at the contract rate. D is priced in dollars. 該題C為何不對
老師，劃紅線部分的答案不太理解，感覺前后句自相矛盾呢？窄的拒絕域怎么允許更多的exception生成吶？
程寶問答
金程問答
