老師，144題，第二個陳述，說分析師不能假設正太分布的峰度是3，這句話為什么是對的啊？
SMM公式的分母是不是就是計算機里面的BAL,期末剩余本金
答案不應該是選D嗎
老師，101題的公式是哪個??？我在講義上沒找到
老師好 這道題正確答案是A ，我選的D。我不明白第IV選項為什么對？CDS是保險 它的保額從合約開始時就定下來了。它收的Payoff 其實就是起付的保費。然后期末違約收到一筆現(xiàn)金流。而Protected Put是一種對沖。當股票價格下跌時跌一塊賺一塊 收到的payoff不固定。而期初也是要買Put而付出一筆Premium的。這兩種怎么會一樣呢？
債券組合對沖，如圖Ps和Pf單指一張債券嗎，但是像T-bond future那樣不是本身就包含了1000張券，總面值10萬？
老師，第5題，不明白Non-directional risks 和 Asset-liquidity risk是什么意思
答案不是很懂，請老師詳細解答下，謝謝
題目里面bond C的CF是0.97，解析里面居然變0.95了。改一改吧
這道題的I選項里面沒有看出來是一元線性回歸啊，說的是樣本線性回歸啊
您好老師我想問一下：CML和有效前沿是不是只有一個交點？這道題怎么確定投資130%的時候M點還在有效前沿上？為什么選D而不是選B？
考試的時候會提供正態(tài)分布表嗎？
這里是不是用零息券的折現(xiàn)率當做是spot rate
16題，B和D選項，是否存在？分別代表什么意思？ A，是風險的風險嗎 C是什么意思？沒看明白
計算出來-2.65 不是在1.703左側的范圍內嗎？此時應該接受原假設啊 為啥老師說不在范圍內呢
程寶問答
金程問答
