百題第77題為什么算的是價格波動的百分比，題目中哪些字樣表示應(yīng)該按答案的百分比算而不是直接算股價本身的波動
40分28秒 為什么讓S上升和下降時的portfolio價值相等就是對沖風(fēng)險？
ES是描述的圖形左側(cè)的發(fā)展嗎？還是右側(cè)？
麻煩老師講解下，辛苦！
麻煩老師講解下這道題，謝謝！
老師您好, 下圖中, 如果是八年到期的三個月歐洲美元期貨合約: 為什么T2 = 8.25? libor的maturity不是三個月嗎? 這里到底是指期限, 還是距離到期的時間長短? 謝謝!!! 謝謝老師!
老師好，這道題中AI沒有用到30/360嗎？
這題答案錯了吧
老師您好: 為什么逐日盯市, 會導(dǎo)致期貨價格偏低(與其他特征相同的遠(yuǎn)期相比)? 謝謝老師!
老師您好 我實在看不懂課件上的關(guān)于歐洲美元期貨的報價FQt與Ft與Pt之間的那個關(guān)系式, 在PPT 77頁, 求value的那個式子. 請老師解釋下, 尤其是加上了0.25之后, 為什么一個0.25是乘以在括號外, 另一個0.25是乘以在括號內(nèi)? 謝謝!
sse 和 ssr相等的話 這個等式為什么成立
老師您好，為什么市場利率對看漲期權(quán)是正向影響？
老師您好，這道題中duration的正負(fù)如何判斷？為什么這樣判斷？
老師 請問 這道題第一問里 截距算出來是-4.21 它大于1.96要拒絕原假設(shè) 那不應(yīng)該是≠5％嗎
這一題為什么不能用: profit = (0.6453-0.6300)USD/AUD * 1000AUD = 15.3USD來計算? 我這么計算, 錯在哪里? 謝謝老師!
程寶問答
金程問答