老師，請問我寫的紅字是對的嗎？對應這題的話，是因為0.045小于0.05，所以拒絕了原假設，是這個意思嗎？
請老師解釋一下 這兩個套期保值的公式和原理，謝謝
什么情況下將費用轉為百分百或轉為現(xiàn)值，第一道題PV入算出來是5.48，用百分比算出來才是5.50n第二道題能用百分百的方法做嗎？如果能怎么做轉換呢？
反向壓力測試在最新的考點范圍內(nèi)嗎
尼德霍夫short option on SP500，為什么講義上說是short deep out of the money option呢？這是因為結果嗎？還是當他short時就是short的out of the money option？
老師說兩個資產(chǎn)相關性越高，組合標準差越大，但如果是負相關的話，組合的標準差不就會越小嗎？
這個是當時聽Alex.老師講的，但是現(xiàn)在打不開了，現(xiàn)在看有點問題沒明白。對沖為什么可以增加公司的負債能力呢？ 下面第五點說對沖可以增加公司收益的可變性，但是老師說對沖的本質(zhì)是降低或緩釋風險，收益降低，損失也會降低，所以對沖不應該是使收益的波動率下降嗎？增加收益可變性和降低收益波動率這倆是不是有點矛盾？
B項為什么不對
為什么32題選c，不是type 2 error嗎，這個題目用的99%的confidence level并且α很小了，應該是一類錯誤啊，為什么是二類錯誤？
你好老師 提前行權怎么了 為什么要這樣
老師呀 請教一下 如何理解Vasicek model的draft項又constant又change的？如截圖 risk premium說的是均值回歸項吧，但是完全沒理解B為何既沖突又正確；（請求指教
老師好為什這里折現(xiàn)是期末乘以e的-rt次方
老師您好，為什么不用2年期的呢
老師，有一個地方想不明白。就是我們講為何foreign currency price不是lognormal的時候提到原因有二，1.外匯的volatility不是constant,(lognormal 假設sigma constant), 2.price change smoothly with no jump in lognormal. 但是這里很疑惑就是，lognormal沒有jump, 也就是說implied會有jump, 但如果有jump就不是波動率微笑了呀，應該是波動率皺眉才對。所以，這里關于foreign currency option's volatility smile是不是有些沖突？沒有理解
老師可不可以具體解釋下T， r，D的影響啊，我看不太懂我自己寫的了。。哈哈哈
程寶問答
金程問答
