這幾個(gè)annalysis的區(qū)別是什么？
請(qǐng)問老師 long call 的exposure是和forward的敞口是一樣的，請(qǐng)問long put是否也是一樣的？就是單調(diào)遞增的呢？還是說請(qǐng)問long put的exposure是什么樣的
老師 請(qǐng)問bond的exposure 為何是只有notional value? 不考慮期間現(xiàn)金流的嗎？還是說我記錯(cuò)了 是notional value加上每期的期中coupon折現(xiàn)這樣？
B選項(xiàng)怎么解釋
請(qǐng)問老師，這里面我認(rèn)為計(jì)算連續(xù)復(fù)利的storage cost 有問題，圖中我算的是8.536%，謝謝
請(qǐng)問老師，這三個(gè)知識(shí)點(diǎn)直接有什么關(guān)聯(lián)嗎？還有第二點(diǎn)是怎么分析理解的？謝謝
題目discount rate5%,應(yīng)該直接乘啊pv=fv*dis,這道題折現(xiàn)應(yīng)該是0.25*10*5%?
828這道題怎么做？這題想考什么？
老師您好，怎么判斷是sell
這里price是指買入的花費(fèi)嗎 為什么不會(huì)被超過呢
delta y之間如何體現(xiàn)隨時(shí)間？
D？
答案的bar caculation是指原var的大小嗎？
AD答案的區(qū)別在哪里？為什么A不對(duì)？
在講FRA映射時(shí)，買入FRA，相當(dāng)于買入到期時(shí)間是0.5年的債券，同時(shí)賣出到期時(shí)間是1年的債券。應(yīng)該是相反的吧？
程寶問答
金程問答