老師 您說的chapter1可以再銀行業(yè)協(xié)會上找到翻譯版 要搜索什么關鍵字呢？ 剛才搜了一圈沒有找到 謝謝老師
fv=pv(1 rm/m)rt次方那里，老師舉例子半年的普通復利，m到底是2還是4呢
這里算出來不是1083.63而是1093.94，這里講的有問題吧
這道題最后是怎么查表的，試了，沒找到對應的結果
如圖所示
為什么這里Convenience yield 已知每個月的利率，求年利率的時候使用復利的方法，可之前的題用計算器算的i/y時候已知年利率為6%，如果為按月復利，就直接為0.5%，為單利？
B選項為什么不對
老師cln中的銀行買cds的情況下，par在trust手里、不在銀行手里、那為什么說風險就小了呢？
請問這個上限的11是怎么算出來的，mean=5.1，std=2.247，up=9.5啊。下限也是多少差點，不是四舍五入能近似的。
請問，這里是只要a<0，就代表投資組合表現(xiàn)比市場組合差，underperformed，是嗎？只要a>0，就是overperformed？
2nd 7 x1=-50,y1=-1,x2=0,y2=0,x3=10,y3=2,x4=100,y4=4 2nd 8 n=4,mean x=15,sx=62.45,standard deviation x=54.08 mean y=1.25,sy=2.22,standard deviation y =1.92,a=0.74,b=0.03,r=0.95,cov=sx*sy*r算出的數(shù)跟ppt上的不一樣啊，如果換成總的標準差，得出的數(shù)也不對 求哪里錯了？如果有問題，請將您的計算器每個按鍵的步驟具體告知，謝謝
老師好，在1分12秒的時候老師對basis下降舉的例子不太懂，為什么賣出時S0上升到S1反而虧錢呢？我代入了數(shù)字，S0=3元，S1=5元，S1賣出時是賺2元的呢，麻煩老師解答下，謝謝。
這個分位點的計算能再解釋一下嗎，看的不是很明白
卡方分布查表，最左邊一列是什么
講義和老師講的套利模型公式中，Ri=E（Ri） beta1*F1 beta2*F2 ei，Ri是實際收益，F(xiàn)i是一個deviation，怎么這個例子就變了呢？變成超額收益和兩個系數(shù)之間的關系了？而且E（Ri）怎么就成無風險收益了？請老師再講解一下
程寶問答
金程問答
