為什么profit是3，cost就是-3
老師這題是習(xí)題集上336題，我只理解答案上說時間價值為零，所以利率為0 不過這里怎么看出來時間價值為0啊？我不理解題目的意思
為什么253就是年化了呢？
D 在哪里可以體現(xiàn)出是對沖利率風(fēng)險？要怎么區(qū)別產(chǎn)品是對沖信用風(fēng)險和利率風(fēng)險？那其他風(fēng)險的對沖要通過什么產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)呢？
這里的兩個I/Y怎么算出來得到？
可轉(zhuǎn)債只有在股票價格漲的時候才會選擇行權(quán)，股票價格下跌選擇不行權(quán)不就行了，為什么要做short stock的交易做對沖呢，沒太明白。麻煩老師解釋一下，謝謝！
上面的例子舉的數(shù)據(jù)算出來并不是下面框框的結(jié)果。對于BETTER:出4%，進(jìn)3.5%，又出libor1.所以總共是出4-3.5 1=1.5。而對于worse：出3.5，出2，進(jìn)1.出：3.5 2-1=4.5. 對于bettrt而言，這個互換其實(shí)沒有得利。
在P151頁中，說在T時刻時，此時的S和F始終會交于一點(diǎn)，那對沖basis時，是不是無論怎么樣在T時刻是不是basis都會為0？
問題b 計算器輸入X1=-50 Y1=-1 X2=0 Y2=0 X3=10 Y3=2 X4=100 Y4=4 計算得到的EX是40，并沒有考慮邊際概率，這種情況下計算的ρ正確嗎？算出ρ=0.9508 和答案也不一樣。請問？
老師說實(shí)際上扔骰子的平均值不是3，是2點(diǎn)幾。請問老師是不是口誤了？扔骰子的期望值是3.5吧。
在計算價格變動時，為什么不是（1000-995）*250*60，六十份合約要不要考慮進(jìn)去呢？
這道題有一個數(shù)學(xué)問題沒整明白，（20%）2/252中的（20%）2為什么=400%不應(yīng)該是4%嗎，按4%算的話日方差=0.0159%
b問題中斜率乘2%代表Y的變化 但是題目中沒有問Y的變化 問的是y的expected return呀
老師好，118頁，0.15的含義還是不懂，為什么這樣?就是每個bushel會跌多少錢？保證金可以直接和單價進(jìn)行比較嗎？謝謝
老師你好 我想問一下，這道題里面計算結(jié)果時候用不用把4%換成2%，因?yàn)橐荒甑氖?%那么半年的不就是2%嘛？
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