答案為什么是A呢，不應(yīng)該是B嗎？違反了保密性
請問這道題解法哪里有誤？
風(fēng)險管理的四個基本選擇。
這道題沒聽懂
bond 1中算出的d（0.5）為什么可以代入到bond 2 中的計算出 d（1），不同bond的折現(xiàn)因子應(yīng)該不同吧
為什么分母是百分之0，75
Forward 和forward rate有什么關(guān)聯(lián)嗎
講義上是euros 但是講的是“英鎊” 百度了一下英鎊和歐元匯率是不一樣的，請問這里是講錯了還是有什么說法？
這個例子現(xiàn)金流折現(xiàn)，為什么是1 6%？，不是應(yīng)該把年化6%的利息折到3個月和9個月內(nèi)嘛？請老師講細(xì)致些，和現(xiàn)金流折現(xiàn)完全搞混了？另外，為什么期貨算價格，為什么直接是s*（1 r）^t，不像現(xiàn)金流折現(xiàn)那樣，要除以付息頻率？
您好，如圖所示，請問這個m是什么意思
您好，問題如圖所示，能幫忙解釋一下是為什么嗎？
A，D本質(zhì)上是一個意思，只不過A的波動幅度大，D的波動幅度小，所以認(rèn)為D對沖成本小，省錢，是這個意思嗎？
課件和中文精讀316頁比較，其他四項都一致，但是課件第3條和精讀第2條不一致，哪個是正確的？謝謝
為什么Window取樣期波動小VaR被低估呀？Window取樣期波動小是什么情況呢？
這四個式子分別是用在什么情況下？謝謝
程寶問答
金程問答