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這里錯了吧，題目是方差20%，不是標準差20%。u應(yīng)該＝exp根號20%根號0.25，對嗎？

為什么deep in the money時，gamma和vega就不考慮了

原版書中的hsvar function 是什么意思，還有hsesfigure function 又是什么意思？

為什么投資標普500，alpha等于0？？

老師，delta hedge的例子里 delta=0.6 short 1000 calls, long shares的數(shù)量感覺應(yīng)該是1000/0.6， 為什么是1000*0.6

In the OLS model, the random error term is assumed to have zero mean and constant variance.殘差項和X不相關(guān)，是個常數(shù)，常數(shù)的方差不是0嗎？為什么還是一個常數(shù)？

如果還有第六次的現(xiàn)金流，是40，是c04、c05都直接按??跳過，在c06輸入40嗎？

老師你好 給我講講第一個選項好不 聽了半天沒聽懂

為什么不是high而是low?還是沒搞懂。在經(jīng)濟差的時候賺錢不是就是有高的風險溢價嗎

老師，59：32那頁PPT里，說historical simulation要做一個descending order，但是老師在之后的例子里是作ascending order，這里不懂。

在題目告訴了股票可能上升或下降的值時，S=10，SU=11，所以U=1.1，同理D=0.9.這里不能用U和D的求值公式，且U和D沒有互為倒數(shù)，是因為題目沒有告知波動率嗎？

為什么u與d是1.1和0.9 題目里說是11和9

老師好，請問 此例題為何是short方？to earn 7%, long方不能to earn 么？

請問這里的維度詛咒是什么意思？和參數(shù)法相比，為什么沒有維度詛咒？前面的協(xié)方差矩陣什么時候需要？

1、我用二叉樹算，結(jié)果是1.3653（算了好幾遍，應(yīng)該是正確的），誤差有點大啊。這樣考試的時候能選出來嗎？ 2、對這個出題表示不理解，既然看漲期權(quán)，為什么執(zhí)行價格是9呢？看漲期權(quán)不應(yīng)該漲了才執(zhí)行嗎。