金程問(wèn)答
老師請(qǐng)問(wèn)第九題怎么理解？
forward的定價(jià)公式到底是哪個(gè)，F(xiàn)0和f分別代表啥，課程感覺(jué)看懂了，一做題就有點(diǎn)蒙。
題目里也沒(méi)有說(shuō)是compounded continuously，為什么用連續(xù)復(fù)利q的公式，不是一般復(fù)利D的公式呢？
難道我買了100個(gè)資產(chǎn)的basket CDS，已經(jīng)虧了很多個(gè)了，結(jié)果只獲賠其中的一個(gè)資產(chǎn)，保險(xiǎn)就結(jié)束了？
這道題還是不大明白，之前在視頻里講的組合的var值的計(jì)算沒(méi)有用的上delta呀，而且這個(gè)組合我沒(méi)大看明白，這個(gè)組合里面是就包含了關(guān)于USD/GBP轉(zhuǎn)換利率的期權(quán)嗎
為什么說(shuō)s1s2都在CML線上
老師，這2題看不懂意思
老師，這道題的C選項(xiàng)應(yīng)該怎么解釋
是按照l(shuí)ong call和long put的的delta來(lái)分析嗎？
題目中說(shuō)這個(gè)投資者買這只股票的時(shí)候股價(jià)是$40，沒(méi)有說(shuō)在期權(quán)到期的時(shí)候股價(jià)是多少，為什么解析說(shuō)是out of money的呢？
這道題如果問(wèn)像D選項(xiàng)那樣的F檢驗(yàn)的p-value怎么算
這道題答案的更新后的sigma x以及sigma y是否給錯(cuò)了？算出是D選項(xiàng)
第三題7.1號(hào)折現(xiàn)到6.13號(hào)時(shí)，為什么要再加上60的couple
內(nèi)在價(jià)值到底是到期后的直線還是到期前的弧線？上節(jié)課的老師說(shuō)的是直線，這節(jié)課老師又說(shuō)是弧線。講義說(shuō)的是the amount that it is in the money and zero otherwise.
233答案解析什么意思
程寶問(wèn)答
