這個(gè)BIA和SA方法有些忘記了,其中這兩個(gè)公式能講一下嗎?
之前不是說我想要檢驗(yàn)的想要接受的是H1嗎 那這道題目想要檢驗(yàn)這個(gè)序列是白噪聲 那不應(yīng)該H1為該序列是白噪聲嗎
請問老師,這道題目從哪里看出來是泊松分布的?
bond valuation的例題,為什么不能用FV=103,PMT=3,N=4,I/Y=3來計(jì)算PV,而要用Zero Rate來算呢?
老師這道題計(jì)算出pmt后,為什么不用再加servicing fee
請問老師:這道題我用二叉樹計(jì)算結(jié)果是3.0793,為什么與BSM計(jì)算結(jié)果不一樣呢?
為什么正相關(guān)時(shí)期貨價(jià)格高,買方盈利放銀行利潤增加明白,但期貨不是只有一方啊,賣方虧損也在增加啊
D為什么是錯(cuò)誤的
老師,這里的hedged stock position是包含了uderlying asset的么,就是說如果算對沖頭寸的profit的話,要算標(biāo)的資產(chǎn)+所使用的對沖產(chǎn)品這2個(gè)加起來的profit?
老師請問這道題的convexity怎么計(jì)算啊 謝謝
老師我想問一下這個(gè)按現(xiàn)金流的權(quán)重0.8和0.2是怎么算出的,是加起來一定等于1嗎,書上的沒有加起來等于1
這個(gè)C選項(xiàng)的公式是沒有加殘差項(xiàng)的,但是什么時(shí)候用加殘差項(xiàng)的公式?
A為什么是錯(cuò)誤的
loss mutualization may not spread all the losses among participants 怎么翻譯呢?
這兩個(gè)題計(jì)算組合var的時(shí)候?yàn)槭裁炊疾豢紤]w,第二個(gè)都是0.5。
程寶問答