不選B的原因是什么？
其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的價(jià)值大于等于歐式期權(quán)。為什么這里是歐式大于等于美式？
請(qǐng)問老師，這道題目應(yīng)該怎樣計(jì)算啊？
Notes 里面有一個(gè) tracking error VaR ,這個(gè)是不是不怎么需要去掌握？
第一個(gè)問題：匯率寫法7rmb/usd，那本國貨幣是rmb，外國貨幣是usd。但如果0.15usd/rmb，那本國就是usd，外國貨幣是rmb。那么這兩種情況定價(jià)公式不就完全不同了嗎？算的結(jié)果也完全不同！請(qǐng)問該如何理解這兩種情況？ 第二個(gè)問題：如果7rmb/usd，算出來的定價(jià)結(jié)果k小于題目給定的k（mkt），那該做多什么做空什么？
請(qǐng)問10W這個(gè)數(shù)字是從哪里得來的？謝謝
此題中的DIV是4個(gè)月付一次，8個(gè)月就是付兩次，為什么在計(jì)算時(shí)沒有算出4月和8月兩筆來？1.8也沒有除以3？ 而圖中例題類似的情況，COST是一個(gè)Q一付，付兩個(gè)Q的，在講解時(shí)是算出了兩個(gè)Q的相加，且成本3除了4. 請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋原因，謝謝。
為什么要乘以根號(hào)下10/250？
您好，可以問一下這個(gè)公式什么意思嗎？沒有太看明白
請(qǐng)問我這樣列式錯(cuò)在哪里？謝謝
這道題的選項(xiàng)A如果說價(jià)值的話就是為低估嗎？
FRA里面： 1.結(jié)算日的收益是假如市場(chǎng)利率高于約定的利率，long 方獲得的補(bǔ)償是嗎？獲得的補(bǔ)償就是FRA的利息是嗎，就是簽訂FRA的收益嗎？但他還是按照市場(chǎng)利率借的錢是嗎？2.所以到期日的收益又是什么？
習(xí)題冊(cè)第328/329題的解題思路和課件上的不太一樣， 也不太好理解。Swap的價(jià)值可以等于Bond(Fix) -Bond(Flow). 但是答案把Bond(Float)直接等于SWAP 本金。這種思路不太理解， 是怎么轉(zhuǎn)化過來的
兩次擲到2 的概率是不是計(jì)算錯(cuò)了，應(yīng)該是1/6*1/6*5/6*3吧？
請(qǐng)問本題中答案中的解釋是如何推導(dǎo)出來的？
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