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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師95%置信區(qū)間是如何判定？F統(tǒng)計量是要查表進行對照？
38題，也沒說是否獨立，為什么選f分布而不是成對分布呢？
這里說lender o f cash 發(fā)起了SC, 可不可以是borrower of cash呢
這里S0和r，一個升一個降，為什么就說F會上升？
這里 F 檢驗,SEE,R 是不是都是既可以用于單元,也開業(yè)用于多元
第三問為什么不能用parity公式直接算出F來？而是要用bob這種粗略算法？
這里的F-test與t-test在哪節(jié)課啊，之前的視頻都沒看到
老師，這里老師沒有推導F值的公式，我聯(lián)想到R-square=SSR/SST, F值它的意思和R-square很像，都是能解釋的部分除以另一個東西（R-square是總體的，F值是殘差的），此外它們
本節(jié)網(wǎng)課第52分52秒內容。老師將r2標記成f(1,2)，但這并不符合之前幾節(jié)課上對遠期利率的標記方法。f(a,b)代表的是從零時點看t=a到t=(a b)的遠期收益率。a代表了投資的起始時點，b
老師，這里不太懂的是為什么DVO1F是等于25，是因為之前講義里說歐洲美元每變動1bp資產就會上下變動25元么？那是不是意味著只要是做題碰到要算歐洲美元的合約份數(shù)用DVO1P/DV01F,其中的
zero這句話是什么意思？ 問題4. significance F就是P-value嗎？ 跟F檢驗有關系嗎（后面的F字母難道不是指的F檢驗？） 感謝您的回答
應該怎么理解？題目中對這個條件的用法說不通啊。。。 此外，如果用老師上課講的公式：N=[(Dt - Dp)/Df] * (P$/f$)，其中Df=Dcto/CFcto，結合這個futures contract size的條件，公式中f$這個變量應該取多少？
老師，第9題問F統(tǒng)計量是多少。我想問1.單元回歸斜率的自由度=殘差項的自由度=n-2 這句話是什么意思 2.但是F檢驗不是對整體進行檢驗的嗎？為什么這里只說了一個斜率等于0然后就可以直接用msr/mse算？就是我認為這個假設“斜率等于0”是有問題的
老師查表要求會的是不是正太分布 t分布 卡方分布 F分布啊 這四個查表的時候除了正太分布，其他的自由度是不是都要看n減1??的自由度啊
金程問答
