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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因?yàn)?i class="highlight">F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
F-statistic test是 MSR/MSE，我在視頻里聽到，In simple regression, the F-test duplicates the t-test
這個f檢驗(yàn)公式和講義的不一樣的。講義是 ess/k除以rss/n-k-1 這個怎么解釋
請問12題為什么要選c呀，C是針對F-test的p value來描述的。并不是針對coefficient的 value來描述的，看方程是否significant應(yīng)該看系數(shù)的pvalue，而不是f test的pvalue啊
老師，這個題用計算器，cf0=0,co1=1.25,f01=1,c02=1.56,f02=1,c03=1.56(1+5%)/(11%-5%)=27.3,然后算出npv=22.353782，不懂哪里輸入錯誤，結(jié)果不一樣
這道題老師的解釋是F近>F遠(yuǎn)月，空頭，反向市場，賺少了，所以損失。老師畫的圖是默認(rèn)期貨價格在下跌 但如果期貨價格在上升呢，如圖，做空不應(yīng)該是虧嗎？
這個F為什么就變高了，根據(jù)那個公式，不是r也有影響嗎，那S上升，r下降，怎么判斷F上升？還有就是這個公式不是有條件的嗎，必須得無套利才能用啊，老師沒有說無套利啊
嘗試著理解老師的例子。如果本題是擲骰子，取到每個數(shù)值的概率都是1/6，那么F（x）概率是否如我寫的那樣？每個F（x）的取值都在0到1之間，但是總的概率加起來肯定是超過1的。
這一頁P(yáng)PT中的St和F0（T）是什么區(qū)別？ 為什么原文中是St，solution中是F0(T)，而且交割多頭頭寸時，收到的是兩者的差額？麻煩詳細(xì)講解一下，舉個具體例子
chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于bell curve，bell curve是對數(shù)正態(tài)分布么？ 所以可以理解為，chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于對數(shù)數(shù)正態(tài)分布？
為什么是(F-S)/S，而不是F-S。題目里面的percentage不是只是說point用百分比表示成6.8%嗎？如果不是百分比形式，原來就是bp形式呀。
這個知識點(diǎn)麻煩老師總結(jié)一下。 我記得計算的時候不是在P0的時候直接乘以（1-f)或者CF0-F嗎？不是在t0時候直接費(fèi)用化掉嗎？
請問老師，照片上這道題，答案中畫圈的地方是什么意思，最后三步為什么不是： 1-F(1)=1-0.8413（查Z表得）=0.1587 1-F(1.96)=1-0.9750（查Z表得）=0.025 0.1587-0.025=0.1337
關(guān)于discout rate這個概念，既可表達(dá)(F-P)/F（在面值基礎(chǔ)上的折價率）？又可表達(dá)I/Y（折現(xiàn)計算出來的收益率）。做題時如何正確理解表達(dá)的何種意思？
金程問答