全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題老師的解釋是F近>F遠(yuǎn)月，空頭，反向市場(chǎng)，賺少了，所以損失。老師畫的圖是默認(rèn)期貨價(jià)格在下跌 但如果期貨價(jià)格在上升呢，如圖，做空不應(yīng)該是虧嗎？
這個(gè)F為什么就變高了，根據(jù)那個(gè)公式，不是r也有影響嗎，那S上升，r下降，怎么判斷F上升？還有就是這個(gè)公式不是有條件的嗎，必須得無套利才能用啊，老師沒有說無套利啊
嘗試著理解老師的例子。如果本題是擲骰子，取到每個(gè)數(shù)值的概率都是1/6，那么F（x）概率是否如我寫的那樣？每個(gè)F（x）的取值都在0到1之間，但是總的概率加起來肯定是超過1的。
這一頁P(yáng)PT中的St和F0（T）是什么區(qū)別？ 為什么原文中是St，solution中是F0(T)，而且交割多頭頭寸時(shí)，收到的是兩者的差額？麻煩詳細(xì)講解一下，舉個(gè)具體例子
chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于bell curve，bell curve是對(duì)數(shù)正態(tài)分布么？ 所以可以理解為，chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于對(duì)數(shù)數(shù)正態(tài)分布？
為什么是(F-S)/S，而不是F-S。題目里面的percentage不是只是說point用百分比表示成6.8%嗎？如果不是百分比形式，原來就是bp形式呀。
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)麻煩老師總結(jié)一下。 我記得計(jì)算的時(shí)候不是在P0的時(shí)候直接乘以（1-f)或者CF0-F嗎？不是在t0時(shí)候直接費(fèi)用化掉嗎？
請(qǐng)問老師，照片上這道題，答案中畫圈的地方是什么意思，最后三步為什么不是： 1-F(1)=1-0.8413（查Z表得）=0.1587 1-F(1.96)=1-0.9750（查Z表得）=0.025 0.1587-0.025=0.1337
關(guān)于discout rate這個(gè)概念，既可表達(dá)(F-P)/F（在面值基礎(chǔ)上的折價(jià)率）？又可表達(dá)I/Y（折現(xiàn)計(jì)算出來的收益率）。做題時(shí)如何正確理解表達(dá)的何種意思？
老師上課講到：F檢驗(yàn)、SEE R^2 這仨用于對(duì)整體模型檢驗(yàn)，這里又說F用于比較兩個(gè)或多個(gè)組之間的方差是否有顯著性差異， 這倆說的是一回事兒不？？不是吧 但是都對(duì)？
這里通過查表得知右邊的邊界值為2.903，為什么左邊的值是通過對(duì)稱得出的-2.093？為什么不用1-（-2.093）計(jì)算呢？以前學(xué)的公式F(-Z)=1-F(Z)和這里的對(duì)稱得出邊界值有什么區(qū)別和關(guān)系？
在0時(shí)刻賣出的F0是期貨本身的價(jià)值還是一個(gè)行權(quán)價(jià)呢
1050是9個(gè)月價(jià)格now，這不是So嗎？怎么說是F0呢
請(qǐng)問為什么當(dāng)X小于R的時(shí)候，E（St）大于F？不應(yīng)該是小于嗎
金程問答