全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第一個(gè)問題：為什么F0-K的收益在T時(shí)刻才實(shí)現(xiàn)？F0不是在約定在0時(shí)刻交割的價(jià)格嘛？ 第二個(gè)問題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時(shí)刻的T是同一個(gè)T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
假設(shè)匯率是X/Y的形式，F/S=(I+Rx)/(1+Ry), 如果X國(guó)的利率上升產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)，那么Y國(guó)投資人賣出Y國(guó)貨幣，買入X國(guó)貨幣，導(dǎo)致X/Y升值，即X/Y的比值下降，即F(x/y)下降。我的疑問是，如果我上述沒有問題，Rx上升，等式右邊上升，而F(x/y)下降，等式左邊變小？問題出在哪里
請(qǐng)問12題為什么要選c呀，C是針對(duì)F-test的p value來描述的。并不是針對(duì)coefficient的 value來描述的，看方程是否significant應(yīng)該看系數(shù)的pvalue，而不是f test的pvalue啊
老師，這個(gè)題用計(jì)算器，cf0=0,co1=1.25,f01=1,c02=1.56,f02=1,c03=1.56(1+5%)/(11%-5%)=27.3,然后算出npv=22.353782，不懂哪里輸入錯(cuò)誤，結(jié)果不一樣
這道題老師的解釋是F近>F遠(yuǎn)月，空頭，反向市場(chǎng)，賺少了，所以損失。老師畫的圖是默認(rèn)期貨價(jià)格在下跌 但如果期貨價(jià)格在上升呢，如圖，做空不應(yīng)該是虧嗎？
這個(gè)F為什么就變高了，根據(jù)那個(gè)公式，不是r也有影響嗎，那S上升，r下降，怎么判斷F上升？還有就是這個(gè)公式不是有條件的嗎，必須得無套利才能用啊，老師沒有說無套利啊
嘗試著理解老師的例子。如果本題是擲骰子，取到每個(gè)數(shù)值的概率都是1/6，那么F（x）概率是否如我寫的那樣？每個(gè)F（x）的取值都在0到1之間，但是總的概率加起來肯定是超過1的。
這一頁P(yáng)PT中的St和F0（T）是什么區(qū)別？ 為什么原文中是St，solution中是F0(T)，而且交割多頭頭寸時(shí)，收到的是兩者的差額？麻煩詳細(xì)講解一下，舉個(gè)具體例子
chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于bell curve，bell curve是對(duì)數(shù)正態(tài)分布么？ 所以可以理解為，chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于對(duì)數(shù)數(shù)正態(tài)分布？
為什么是(F-S)/S，而不是F-S。題目里面的percentage不是只是說point用百分比表示成6.8%嗎？如果不是百分比形式，原來就是bp形式呀。
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)麻煩老師總結(jié)一下。 我記得計(jì)算的時(shí)候不是在P0的時(shí)候直接乘以（1-f)或者CF0-F嗎？不是在t0時(shí)候直接費(fèi)用化掉嗎？
請(qǐng)問老師，照片上這道題，答案中畫圈的地方是什么意思，最后三步為什么不是： 1-F(1)=1-0.8413（查Z表得）=0.1587 1-F(1.96)=1-0.9750（查Z表得）=0.025 0.1587-0.025=0.1337
關(guān)于discout rate這個(gè)概念，既可表達(dá)(F-P)/F（在面值基礎(chǔ)上的折價(jià)率）？又可表達(dá)I/Y（折現(xiàn)計(jì)算出來的收益率）。做題時(shí)如何正確理解表達(dá)的何種意思？
老師上課講到：F檢驗(yàn)、SEE R^2 這仨用于對(duì)整體模型檢驗(yàn)，這里又說F用于比較兩個(gè)或多個(gè)組之間的方差是否有顯著性差異， 這倆說的是一回事兒不？？不是吧 但是都對(duì)？
金程問答