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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Q2的最后一問G中，為什么說significant F 是P value呢？
老師這題t- statistics都not reject為什么F檢驗(yàn)之后p value小于significance level就要拒絕呀？
老師好，為什么long futures擔(dān)心價(jià)格上漲？為什么long futures 是FT-F0？謝謝
請區(qū)分forward points,forward premium 和 (F-S)/S，者三者是一個東西嗎？
老師可以解釋一下這里的F0Ft的意思嗎還是不太懂
請問怎么推導(dǎo)出0時(shí)刻購買新forawrd的執(zhí)行價(jià)格f=s（1+r)^t
2020年Mock題的第7題 Part F iv.小題，答案是否應(yīng)該是0.35%
遠(yuǎn)期基礎(chǔ)貨幣貶值，代表遠(yuǎn)期price currency升值，F-S不是該大于0嗎
老師關(guān)稅帶來的損失不應(yīng)該是G嗎為什么是F+H
這里說F>s，為什么未來匯率就是是上漲的，為什么就是就是y升值，x貶值
老師，請問為什么1050–1000是K–F呀？這兩個不都是遠(yuǎn)期價(jià)格嗎
老師您好，為什么計(jì)算s0時(shí)用asset的價(jià)值，而計(jì)算f時(shí)用strike價(jià)值呢？
老師您好，回歸里面的假設(shè)檢驗(yàn)是不是只有t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)，沒有z檢驗(yàn)？
老師您好，這道題的S0不能通過F0=SOe^rt反求出嗎？
請問老師，在active management中使用forward 來獲利，為什么只有spot curve upward sloping 才有可能s'<f？
金程問答