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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
什么叫在M-F模型，inflation plays no role. M-F模型是認為短期不管貨幣還是財政政策都不影響通貨膨脹嗎？是價格粘性的意思嗎？超調模型中短期超調還是M-F模型，意思只要貶值升值，短期不考慮物價，因為物價水平有粘性？可以這么理解嗎？超調只是幣值？物價只在貨幣政策長期里面顯現？
第一個問題：為什么F0-K的收益在T時刻才實現？F0不是在約定在0時刻交割的價格嘛？ 第二個問題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時刻的T是同一個T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
假設匯率是X/Y的形式，F/S=(I+Rx)/(1+Ry), 如果X國的利率上升產生套利機會，那么Y國投資人賣出Y國貨幣，買入X國貨幣，導致X/Y升值，即X/Y的比值下降，即F(x/y)下降。我的疑問是，如果我上述沒有問題，Rx上升，等式右邊上升，而F(x/y)下降，等式左邊變小？問題出在哪里
請問12題為什么要選c呀，C是針對F-test的p value來描述的。并不是針對coefficient的 value來描述的，看方程是否significant應該看系數的pvalue，而不是f test的pvalue啊
老師，這個題用計算器，cf0=0,co1=1.25,f01=1,c02=1.56,f02=1,c03=1.56(1+5%)/(11%-5%)=27.3,然后算出npv=22.353782，不懂哪里輸入錯誤，結果不一樣
這道題老師的解釋是F近>F遠月，空頭，反向市場，賺少了，所以損失。老師畫的圖是默認期貨價格在下跌 但如果期貨價格在上升呢，如圖，做空不應該是虧嗎？
這個F為什么就變高了，根據那個公式，不是r也有影響嗎，那S上升，r下降，怎么判斷F上升？還有就是這個公式不是有條件的嗎，必須得無套利才能用啊，老師沒有說無套利啊
嘗試著理解老師的例子。如果本題是擲骰子，取到每個數值的概率都是1/6，那么F（x）概率是否如我寫的那樣？每個F（x）的取值都在0到1之間，但是總的概率加起來肯定是超過1的。
這一頁PPT中的St和F0（T）是什么區(qū)別？ 為什么原文中是St，solution中是F0(T)，而且交割多頭頭寸時，收到的是兩者的差額？麻煩詳細講解一下，舉個具體例子
chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于bell curve，bell curve是對數正態(tài)分布么？ 所以可以理解為，chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于對數數正態(tài)分布？
為什么是(F-S)/S，而不是F-S。題目里面的percentage不是只是說point用百分比表示成6.8%嗎？如果不是百分比形式，原來就是bp形式呀。
這個知識點麻煩老師總結一下。 我記得計算的時候不是在P0的時候直接乘以（1-f)或者CF0-F嗎？不是在t0時候直接費用化掉嗎？
請問老師，照片上這道題，答案中畫圈的地方是什么意思，最后三步為什么不是： 1-F(1)=1-0.8413（查Z表得）=0.1587 1-F(1.96)=1-0.9750（查Z表得）=0.025 0.1587-0.025=0.1337
關于discout rate這個概念，既可表達(F-P)/F（在面值基礎上的折價率）？又可表達I/Y（折現計算出來的收益率）。做題時如何正確理解表達的何種意思？
金程問答
